Сравнение VDTA.L с VUAG.L
VDTA.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating) and VUAG.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating) are both exchange-traded funds - VDTA.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index, while VUAG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VDTA.L returned -0.41%/yr vs 13.72%/yr for VUAG.L. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. VDTA.L charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for VUAG.L.
Доходность
Сравнение доходности VDTA.L и VUAG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VDTA.L торгуется в USD, в то время как VUAG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VDTA.L показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у VUAG.L с доходностью 10.29%.
VDTA.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 2.87%
- 5 лет*
- -0.41%
- 10 лет*
- —
VUAG.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 4.63%
- С начала года
- 10.29%
- 6 месяцев
- 11.28%
- 1 год
- 27.91%
- 3 года*
- 22.10%
- 5 лет*
- 13.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VDTA.L и VUAG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | -0.23% | 6.25% | 0.93% | 3.71% | -12.37% | -2.33% | 7.64% | 4.33% |
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 10.29% | 17.61% | 25.21% | 25.98% | -18.62% | 29.78% | 210.27% | 13.21% |
Correlation
The correlation between VDTA.L and VUAG.L is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2019 г. | -0.07 |
The correlation between VDTA.L and VUAG.L shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDTA.L vs. VUAG.L — Ранг доходности на риск
VDTA.L
VUAG.L
Сравнение VDTA.L c VUAG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VDTA.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDTA.L | VUAG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.45 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 3.20 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 13.80 | -10.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDTA.L | VUAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 2.49 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.88 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.91 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок VDTA.L и VUAG.L
Максимальная просадка VDTA.L за все время составила -18.82%, что меньше максимальной просадки VUAG.L в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDTA.L и VUAG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDTA.L | VUAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.82% | -33.59% | +14.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -8.69% | +5.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.15% | -18.69% | +13.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.41% | -25.18% | +8.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.97% | -0.53% | -6.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -4.93% | -3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 2.02% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDTA.L и VUAG.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VDTA.L) составляет 1.37%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) волатильность равна 2.57%. Это указывает на то, что VDTA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDTA.L | VUAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 2.57% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 8.01% | -5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51% | 11.17% | -7.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.57% | 15.65% | -10.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.35% | 36.49% | -31.14% |
Сравнение комиссий VDTA.L и VUAG.L
VDTA.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VUAG.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDTA.L и VUAG.L
Ни VDTA.L, ни VUAG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 71.39% |
Часто задаваемые вопросы
VDTA.L and VUAG.L have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDTA.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDTA.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for VUAG.L.
VDTA.L is categorized as Government Bonds, while VUAG.L is S&P 500. VDTA.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index, while VUAG.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.05% for VDTA.L and 0.07% for VUAG.L.
Подберите оптимальное распределение для VDTA.L и VUAG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор