PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDPG.L с XKS2.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDPG.L с XKS2.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VDPG.L (Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc) and XKS2.L (Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C) are both Asia Pacific Equities funds - VDPG.L tracks the MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD while XKS2.L tracks the MSCI Korea NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VDPG.L returned 13.72%/yr vs 19.87%/yr for XKS2.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VDPG.L charges 0.15%/yr vs 0.65%/yr for XKS2.L.

Доходность

Сравнение доходности VDPG.L и XKS2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc (VDPG.L) и Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VDPG.L торгуется в GBP, в то время как XKS2.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XKS2.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VDPG.L показывает доходность 53.85%, что значительно ниже, чем у XKS2.L с доходностью 107.22%.

VDPG.L

1 день
-0.73%
1 месяц
11.06%
С начала года
53.85%
6 месяцев
57.92%
1 год
89.52%
3 года*
26.43%
5 лет*
13.72%
10 лет*
—

XKS2.L

1 день
-4.89%
1 месяц
12.12%
С начала года
107.22%
6 месяцев
120.07%
1 год
227.68%
3 года*
45.20%
5 лет*
19.87%
10 лет*
17.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDPG.L и XKS2.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VDPG.L
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc		53.85%30.58%-3.05%4.09%-1.89%1.95%15.56%1.01%
XKS2.L
Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C		107.22%85.79%-21.66%13.44%-19.57%-7.21%38.65%6.31%

Correlation

The correlation between VDPG.L and XKS2.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.85

The correlation between VDPG.L and XKS2.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VDPG.L и XKS2.L

Секторы
VDPG.L
XKS2.L

Технологии

30.2%
56.0%

Финансовые услуги

25.3%
9.2%

Промышленность

12.5%
18.7%

Сырьевые материалы

9.5%
2.0%

Потребительский циклический сектор

5.3%
5.7%

Недвижимость

4.9%

-

Здравоохранение

3.3%
3.0%

Потребительский защитный сектор

2.5%
1.4%

Коммуникационные услуги

2.4%
2.6%

Энергетика

2.3%
1.1%

Коммунальные услуги

2.0%
0.4%

Технологии

VDPG.L
30.2%
XKS2.L
56.0%

Финансовые услуги

VDPG.L
25.3%
XKS2.L
9.2%

Промышленность

VDPG.L
12.5%
XKS2.L
18.7%

Сырьевые материалы

VDPG.L
9.5%
XKS2.L
2.0%

Потребительский циклический сектор

VDPG.L
5.3%
XKS2.L
5.7%

Недвижимость

VDPG.L
4.9%
XKS2.L

-

Здравоохранение

VDPG.L
3.3%
XKS2.L
3.0%

Потребительский защитный сектор

VDPG.L
2.5%
XKS2.L
1.4%

Коммуникационные услуги

VDPG.L
2.4%
XKS2.L
2.6%

Энергетика

VDPG.L
2.3%
XKS2.L
1.1%

Коммунальные услуги

VDPG.L
2.0%
XKS2.L
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc

Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с VDPG.L:
VDPG.L с EMIM.LVDPG.L с FDFIXVDPG.L с XDEQ.LVDPG.L с ETLK.DEVDPG.L с SPYVDPG.L с FWIA.DEVDPG.L с LGAG.L
Часто сравнивают с XKS2.L:
XKS2.L с LDAG.LXKS2.L с HMXD.LXKS2.L с UB20.LXKS2.L с AUAD.LXKS2.L с FLRK.LXKS2.L с PADV.LXKS2.L с APEX.L

Доходность на риск

VDPG.L vs. XKS2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDPG.L
Ранг доходности на риск VDPG.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDPG.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDPG.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDPG.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDPG.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDPG.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
XKS2.L
Ранг доходности на риск XKS2.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XKS2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XKS2.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XKS2.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XKS2.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XKS2.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDPG.L c XKS2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc (VDPG.L) и Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDPG.LXKS2.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.56
6.41

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.38
5.85

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.81

1.85

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.87

11.05

-4.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.62

39.18

-13.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDPG.L vs. XKS2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDPG.L на текущий момент составляет 4.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XKS2.L равному 6.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDPG.L и XKS2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDPG.LXKS2.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.56

6.41

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.79

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.38

+0.37

Просадки

Сравнение просадок VDPG.L и XKS2.L

Максимальная просадка VDPG.L за все время составила -30.11%, что меньше максимальной просадки XKS2.L в -62.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDPG.L и XKS2.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDPG.LXKS2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.11%

-62.63%

+32.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-21.33%

+7.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.71%

-28.70%

+11.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.64%

-40.70%

+23.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-5.27%

+4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-15.75%

+9.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

6.03%

-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VDPG.L и XKS2.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc (VDPG.L) составляет 10.34%, в то время как у Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L) волатильность равна 17.29%. Это указывает на то, что VDPG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XKS2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDPG.LXKS2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.34%

17.29%

-6.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.86%

32.10%

-14.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.26%

36.79%

-16.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.89%

25.17%

-9.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

24.35%

-5.94%

Сравнение комиссий VDPG.L и XKS2.L

VDPG.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XKS2.L в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDPG.L и XKS2.L

Ни VDPG.L, ни XKS2.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VDPG.L and XKS2.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VDPG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VDPG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for XKS2.L.

VDPG.L tracks MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD, while XKS2.L tracks MSCI Korea NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for VDPG.L and 0.65% for XKS2.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDPG.L и XKS2.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор