PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDPA.L с VWRL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VDPA.L с VWRL.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L).

VDPA.L и VWRL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDPA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. VWRL.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VDPA.L и VWRL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDPA.L и VWRL.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VDPA.L
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation		-0.50%7.78%2.83%8.05%-14.88%-1.21%9.15%11.79%
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		-1.45%22.59%17.60%21.71%-18.23%18.95%15.57%15.54%
Разные валюты инструментов

VDPA.L торгуется в USD, в то время как VWRL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VDPA.L показывает доходность -0.50%, что значительно выше, чем у VWRL.L с доходностью -1.45%.

VDPA.L

1 день
0.55%
1 месяц
-1.32%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.46%
1 год
5.01%
3 года*
5.02%
5 лет*
0.80%
10 лет*
—

VWRL.L

1 день
2.70%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
2.01%
1 год
21.89%
3 года*
17.63%
5 лет*
9.69%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с VDPA.L:
VDPA.L с CSKR.LVDPA.L с FLOA.LVDPA.L с IBTA.LVDPA.L с PRIP.LVDPA.L с SUSD.LVDPA.L с VSCA.LVDPA.L с ERNA.L
Часто сравнивают с VWRL.L:
VWRL.L с ACWIVWRL.L с VHYL.ASVWRL.L с VHVG.LVWRL.L с VUSA.LVWRL.L с VOOVWRL.L с VEVE.LVWRL.L с VHYG.L

Сравнение комиссий VDPA.L и VWRL.L

VDPA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWRL.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing
VDPA.L
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation

Доходность на риск

VDPA.L vs. VWRL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDPA.L
Ранг доходности на риск VDPA.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDPA.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDPA.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDPA.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDPA.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDPA.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VWRL.L
Ранг доходности на риск VWRL.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRL.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRL.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRL.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRL.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRL.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDPA.L c VWRL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDPA.LVWRL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.43

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.98

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.29

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

2.32

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.34

9.61

-4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDPA.L vs. VWRL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDPA.L на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа VWRL.L равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDPA.L и VWRL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDPA.LVWRL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.43

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.64

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.75

-0.43

Корреляция

Корреляция между VDPA.L и VWRL.L составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDPA.L и VWRL.L

VDPA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWRL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDPA.L
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		1.39%1.39%1.49%1.72%2.03%1.45%1.58%1.95%2.22%1.90%1.85%2.00%

Просадки

Сравнение просадок VDPA.L и VWRL.L

Максимальная просадка VDPA.L за все время составила -21.43%, что меньше максимальной просадки VWRL.L в -33.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDPA.L и VWRL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

VDPA.LVWRL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.43%

-24.98%

+3.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.16%

-10.11%

+5.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.43%

-17.48%

-3.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-4.04%

+2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-3.33%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.86%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности VDPA.L и VWRL.L

Текущая волатильность для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L) составляет 2.06%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что VDPA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VDPA.LVWRL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

5.31%

-3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

9.04%

-5.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.78%

15.26%

-9.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.80%

15.05%

-8.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.83%

15.51%

-6.68%