Сравнение VDPA.L с LCRP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L) и SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (LCRP.L).
VDPA.L и LCRP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDPA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. LCRP.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp Bond TR USD. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VDPA.L и LCRP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDPA.L и LCRP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDPA.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation | -0.50% | 7.78% | 2.83% | 8.05% | -14.88% | -1.21% | 9.15% | 11.79% |
LCRP.L SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF | -1.77% | 6.34% | -1.12% | 10.10% | -25.49% | -1.01% | 13.42% | 18.17% |
Разные валюты инструментов
VDPA.L торгуется в USD, в то время как LCRP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LCRP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VDPA.L показывает доходность -0.50%, что значительно выше, чем у LCRP.L с доходностью -1.77%.
VDPA.L
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 5.01%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- 0.80%
- 10 лет*
- —
LCRP.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- -2.76%
- 1 год
- 1.98%
- 3 года*
- 2.94%
- 5 лет*
- -1.99%
- 10 лет*
- 0.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDPA.L и LCRP.L
VDPA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии LCRP.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VDPA.L vs. LCRP.L — Ранг доходности на риск
VDPA.L
LCRP.L
Сравнение VDPA.L c LCRP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L) и SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (LCRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDPA.L | LCRP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.26 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 0.42 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.05 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 0.30 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 0.80 | +4.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDPA.L | LCRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.26 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | -0.16 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.12 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между VDPA.L и LCRP.L составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDPA.L и LCRP.L
VDPA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LCRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDPA.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LCRP.L SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF | 2.75% | 5.64% | 5.14% | 4.64% | 4.37% | 3.29% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок VDPA.L и LCRP.L
Максимальная просадка VDPA.L за все время составила -21.43%, что меньше максимальной просадки LCRP.L в -34.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDPA.L и LCRP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDPA.L | LCRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.43% | -28.37% | +6.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.16% | -8.49% | +4.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.43% | -26.17% | +4.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -18.73% | +17.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -12.71% | +6.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 4.23% | -3.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDPA.L и LCRP.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L) составляет 2.06%, в то время как у SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (LCRP.L) волатильность равна 2.53%. Это указывает на то, что VDPA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDPA.L | LCRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | 2.53% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 5.20% | -2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.78% | 10.13% | -4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.80% | 12.46% | -5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.83% | 11.93% | -3.10% |