Сравнение VDPA.L с ERND.L
VDPA.L (Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation) and ERND.L (iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - VDPA.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index, while ERND.L is a Ultrashort Bond fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index (USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, VDPA.L returned 0.28%/yr vs 3.84%/yr for ERND.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. VDPA.L charges 0.07%/yr vs 0.09%/yr for ERND.L.
Доходность
Сравнение доходности VDPA.L и ERND.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDPA.L показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у ERND.L с доходностью 2.05%.
VDPA.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- 0.16%
- С начала года
- 0.13%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- 0.28%
- 10 лет*
- —
ERND.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.87%
- С начала года
- 2.05%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- 3.84%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение доходности по годам VDPA.L и ERND.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDPA.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation | 0.13% | 7.78% | 2.82% | 8.06% | -14.88% | -1.21% | 9.15% | 11.61% |
ERND.L iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.05% | 4.84% | 5.55% | 5.09% | 2.03% | 0.00% | 1.21% | 2.44% |
Correlation
The correlation between VDPA.L and ERND.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDPA.L vs. ERND.L — Ранг доходности на риск
VDPA.L
ERND.L
Сравнение VDPA.L c ERND.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L) и iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) (ERND.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VDPA.L | ERND.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 2.37 | -1.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 21.13 | -19.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 103.65 | -98.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VDPA.L и ERND.L
Максимальная просадка VDPA.L за все время составила -21.43%, что больше максимальной просадки ERND.L в -7.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDPA.L и ERND.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDPA.L | ERND.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.43% | -7.48% | -13.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -0.20% | -2.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.61% | -0.64% | -4.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.43% | -1.06% | -20.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -7.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | 0.00% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -0.08% | -5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.04% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDPA.L и ERND.L
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L) имеет более высокую волатильность в 0.97% по сравнению с iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) (ERND.L) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что VDPA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERND.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDPA.L | ERND.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 0.21% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.60% | 0.66% | +2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.54% | 0.79% | +3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.86% | 1.26% | +5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.71% | 2.08% | +6.63% |
Сравнение комиссий VDPA.L и ERND.L
VDPA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ERND.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDPA.L и ERND.L
VDPA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERND.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERND.L iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.31% | 4.70% | 5.54% | 5.00% | 1.57% | 0.49% | 1.55% | 2.71% | 2.19% | 1.39% | 0.99% | 0.72% |
VDPA.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VDPA.L and ERND.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDPA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDPA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for ERND.L.
VDPA.L is categorized as Corporate Bonds, while ERND.L is Ultrashort Bond. VDPA.L tracks Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index, while ERND.L tracks Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index (USD). They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.07% for VDPA.L and 0.09% for ERND.L.
Подберите оптимальное распределение для VDPA.L и ERND.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор