Сравнение VDPA.L с AT1S.L
VDPA.L (Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation) and AT1S.L (Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist) are both exchange-traded funds - VDPA.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index, while AT1S.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VDPA.L returned 0.28%/yr vs 1.65%/yr for AT1S.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. VDPA.L charges 0.07%/yr vs 0.39%/yr for AT1S.L.
Доходность
Сравнение доходности VDPA.L и AT1S.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VDPA.L торгуется в USD, в то время как AT1S.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AT1S.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VDPA.L показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у AT1S.L с доходностью 2.01%.
VDPA.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- 0.16%
- С начала года
- 0.13%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- 0.28%
- 10 лет*
- —
AT1S.L
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.92%
- С начала года
- 2.01%
- 1 год
- 7.24%
- 3 года*
- 11.45%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VDPA.L и AT1S.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDPA.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation | 0.13% | 7.78% | 2.82% | 8.06% | -14.88% | -1.21% | 9.15% | 11.61% |
AT1S.L Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist | 2.01% | 18.80% | 7.97% | 6.74% | -20.54% | 2.16% | 8.48% | 14.63% |
Correlation
The correlation between VDPA.L and AT1S.L is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDPA.L vs. AT1S.L — Ранг доходности на риск
VDPA.L
AT1S.L
Сравнение VDPA.L c AT1S.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L) и Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist (AT1S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VDPA.L | AT1S.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.15 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 0.99 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 2.97 | +1.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VDPA.L и AT1S.L
Максимальная просадка VDPA.L за все время составила -21.43%, что меньше максимальной просадки AT1S.L в -37.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDPA.L и AT1S.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDPA.L | AT1S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.43% | -37.63% | +16.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -7.32% | +4.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.61% | -9.48% | +3.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.43% | -36.09% | +14.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -1.72% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -10.02% | +4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 2.43% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDPA.L и AT1S.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L) составляет 0.97%, в то время как у Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist (AT1S.L) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что VDPA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AT1S.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDPA.L | AT1S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 1.97% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.60% | 7.39% | -3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.54% | 8.92% | -4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.86% | 13.91% | -7.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.71% | 16.06% | -7.35% |
Сравнение комиссий VDPA.L и AT1S.L
VDPA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии AT1S.L в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDPA.L и AT1S.L
VDPA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AT1S.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT1S.L Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist | 5.99% | 5.91% | 6.29% | 6.12% | 6.02% | 4.36% | 5.31% | 5.45% | 1.13% |
VDPA.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VDPA.L and AT1S.L have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDPA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDPA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.39% for AT1S.L.
VDPA.L is categorized as Corporate Bonds, while AT1S.L is Preferred Stock/Convertible Bonds. VDPA.L tracks Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index, while AT1S.L tracks iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for VDPA.L and 0.39% for AT1S.L.
Подберите оптимальное распределение для VDPA.L и AT1S.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор