Сравнение VDIV.DE с DXSA.DE
VDIV.DE (VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF) and DXSA.DE (Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - VDIV.DE is a Global Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index, while DXSA.DE is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® Quality Dividend 50. Both are passively managed. Over the past 5 years, VDIV.DE returned 17.51%/yr vs 12.02%/yr for DXSA.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VDIV.DE charges 0.38%/yr vs 0.30%/yr for DXSA.DE.
Доходность
Сравнение доходности VDIV.DE и DXSA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDIV.DE показывает доходность 9.79%, что значительно выше, чем у DXSA.DE с доходностью 9.28%.
VDIV.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 9.79%
- 6 месяцев
- 12.73%
- 1 год
- 25.64%
- 3 года*
- 19.95%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- —
DXSA.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 9.28%
- 6 месяцев
- 11.44%
- 1 год
- 19.71%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- 9.19%
Сравнение доходности по годам VDIV.DE и DXSA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDIV.DE VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 9.79% | 24.55% | 15.67% | 11.47% | 15.47% | 27.92% | -11.00% | 23.04% | -3.07% |
DXSA.DE Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D | 9.28% | 33.40% | 10.36% | 17.93% | -9.82% | 18.67% | -9.07% | 22.54% | -2.16% |
Correlation
The correlation between VDIV.DE and DXSA.DE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2018 г. | 0.79 |
The correlation between VDIV.DE and DXSA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDIV.DE vs. DXSA.DE — Ранг доходности на риск
VDIV.DE
DXSA.DE
Сравнение VDIV.DE c DXSA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (VDIV.DE) и Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D (DXSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDIV.DE | DXSA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.34 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.94 | 2.59 | +4.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.46 | 8.70 | +11.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDIV.DE | DXSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 1.87 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.45 | 0.85 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.16 | +0.78 |
Просадки
Сравнение просадок VDIV.DE и DXSA.DE
Максимальная просадка VDIV.DE за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки DXSA.DE в -71.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIV.DE и DXSA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDIV.DE | DXSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.12% | -71.31% | +35.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.68% | -7.57% | +3.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.12% | -15.08% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.12% | -23.14% | +8.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -0.96% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -23.06% | +18.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 2.26% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDIV.DE и DXSA.DE
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (VDIV.DE) и Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D (DXSA.DE) имеют волатильность 2.82% и 2.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDIV.DE | DXSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 2.73% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.79% | 8.39% | -1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.36% | 10.51% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.92% | 14.03% | -2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.36% | 15.60% | -0.24% |
Сравнение комиссий VDIV.DE и DXSA.DE
VDIV.DE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии DXSA.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDIV.DE и DXSA.DE
Дивидендная доходность VDIV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности DXSA.DE в 4.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSA.DE Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D | 4.51% | 4.96% | 5.39% | 4.32% | 4.62% | 5.73% | 5.96% | 2.34% | 4.64% | 3.00% | 2.93% | 0.14% |
VDIV.DE VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 3.19% | 3.58% | 4.19% | 4.97% | 4.56% | 3.97% | 4.11% | 4.35% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VDIV.DE and DXSA.DE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DXSA.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DXSA.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.38% for VDIV.DE.
VDIV.DE is categorized as Global Equities, while DXSA.DE is Europe Equities. VDIV.DE tracks Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index, while DXSA.DE tracks EURO STOXX® Quality Dividend 50. They also come from different issuers: VanEck and Xtrackers. Their fees differ too: 0.38% for VDIV.DE and 0.30% for DXSA.DE.
Подберите оптимальное распределение для VDIV.DE и DXSA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор