PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDET.L с JPEA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDET.L с JPEA.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VDET.L (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing) and JPEA.L (iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Bonds funds - VDET.L tracks the Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index while JPEA.L tracks the J.P. Morgan EMBI Global Core Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VDET.L returned 2.36%/yr vs 2.00%/yr for JPEA.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VDET.L charges 0.23%/yr vs 0.45%/yr for JPEA.L.

Доходность

Сравнение доходности VDET.L и JPEA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VDET.L) и iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) (JPEA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDET.L показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у JPEA.L с доходностью 2.31%.

VDET.L

1 день
-0.11%
1 месяц
1.24%
С начала года
1.81%
6 месяцев
2.00%
1 год
9.10%
3 года*
8.53%
5 лет*
2.36%
10 лет*
—

JPEA.L

1 день
0.15%
1 месяц
1.68%
С начала года
2.31%
6 месяцев
2.63%
1 год
11.04%
3 года*
9.48%
5 лет*
2.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDET.L и JPEA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDET.L
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing		1.81%11.70%6.40%9.42%-15.28%-1.76%6.08%13.12%-2.74%4.07%
JPEA.L
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc)		2.31%13.66%5.74%10.95%-18.56%-2.19%5.37%15.97%-5.66%5.60%

Correlation

The correlation between VDET.L and JPEA.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2017 г.

0.89

The correlation between VDET.L and JPEA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing

iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с VDET.L:
VDET.L с DRGN.LVDET.L с UBXX.LVDET.L с JMBP.LVDET.L с SEMB.LVDET.L с SBEM.LVDET.L с EMLI.LVDET.L с JPEE.L
Часто сравнивают с JPEA.L:
JPEA.L с IEMB.LJPEA.L с JMAB.LJPEA.L с EMLI.LJPEA.L с EMBE.LJPEA.L с XUEB.LJPEA.L с SEMB.LJPEA.L с UBXX.L

Доходность на риск

VDET.L vs. JPEA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDET.L
Ранг доходности на риск VDET.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDET.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDET.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDET.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDET.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDET.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
JPEA.L
Ранг доходности на риск JPEA.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEA.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEA.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEA.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEA.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEA.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDET.L c JPEA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VDET.L) и iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) (JPEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDET.LJPEA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.90

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.00

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

2.50

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.30

10.71

-0.41

VDET.L vs. JPEA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDET.L на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPEA.L равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDET.L и JPEA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDET.L и JPEA.L

Максимальная просадка VDET.L за все время составила -24.10%, что меньше максимальной просадки JPEA.L в -28.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDET.L и JPEA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDET.LJPEA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.10%

-28.64%

+4.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.55%

-4.39%

+0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.04%

-7.35%

+1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

-28.64%

+4.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.30%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-6.75%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

1.03%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VDET.L и JPEA.L

Текущая волатильность для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VDET.L) составляет 1.22%, в то время как у iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) (JPEA.L) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что VDET.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPEA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDET.LJPEA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

1.83%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.78%

4.72%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.77%

5.78%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.18%

8.95%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.68%

10.22%

-2.54%

Сравнение комиссий VDET.L и JPEA.L

VDET.L берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии JPEA.L в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDET.L и JPEA.L

Дивидендная доходность VDET.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, тогда как JPEA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JPEA.L
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDET.L
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing		5.88%6.03%5.84%5.44%5.01%3.89%4.19%4.32%4.61%4.59%

Часто задаваемые вопросы

VDET.L and JPEA.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VDET.L is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VDET.L is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.45% for JPEA.L.

VDET.L tracks Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index, while JPEA.L tracks J.P. Morgan EMBI Global Core Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.23% for VDET.L and 0.45% for JPEA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDET.L и JPEA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор