Сравнение VDET.L с EMHG.L
VDET.L (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing) and EMHG.L (iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both Emerging Markets Bonds funds - VDET.L tracks the Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index while EMHG.L tracks the J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Core. Both are passively managed. Over the past 5 years, VDET.L returned 2.13%/yr vs 0.40%/yr for EMHG.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VDET.L charges 0.23%/yr vs 0.50%/yr for EMHG.L.
Доходность
Сравнение доходности VDET.L и EMHG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VDET.L торгуется в USD, в то время как EMHG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMHG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VDET.L показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у EMHG.L с доходностью 1.42%.
VDET.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- 1.37%
- С начала года
- 1.30%
- 1 год
- 8.14%
- 3 года*
- 7.97%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- —
EMHG.L
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 2.30%
- С начала года
- 1.42%
- 1 год
- 9.54%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VDET.L и EMHG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDET.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 1.30% | 11.70% | 6.40% | 9.42% | -15.28% | -1.76% | 6.08% | 13.12% | -0.24% |
EMHG.L iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.42% | 21.96% | 3.55% | 14.71% | -28.49% | -3.39% | 6.66% | 18.35% | -13.18% |
Correlation
The correlation between VDET.L and EMHG.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2018 г. | 0.70 |
The correlation between VDET.L and EMHG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDET.L vs. EMHG.L — Ранг доходности на риск
VDET.L
EMHG.L
Сравнение VDET.L c EMHG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VDET.L) и iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (EMHG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VDET.L | EMHG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.17 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.30 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | 4.23 | +4.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VDET.L и EMHG.L
Максимальная просадка VDET.L за все время составила -24.10%, что меньше максимальной просадки EMHG.L в -44.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDET.L и EMHG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDET.L | EMHG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.10% | -44.35% | +20.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.55% | -7.32% | +3.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.04% | -13.08% | +7.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.10% | -43.78% | +19.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -1.65% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -13.87% | +8.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 2.25% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDET.L и EMHG.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VDET.L) составляет 0.85%, в то время как у iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (EMHG.L) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что VDET.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMHG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDET.L | EMHG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 1.98% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.77% | 7.76% | -3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.74% | 10.00% | -5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.18% | 14.59% | -7.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.66% | 15.23% | -7.57% |
Сравнение комиссий VDET.L и EMHG.L
VDET.L берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии EMHG.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDET.L и EMHG.L
Дивидендная доходность VDET.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности EMHG.L в 5.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMHG.L iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 5.72% | 5.71% | 5.74% | 5.61% | 5.64% | 3.93% | 3.85% | 4.73% | 3.64% | 0.00% |
VDET.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 5.85% | 6.03% | 5.84% | 5.44% | 5.01% | 3.89% | 4.19% | 4.32% | 4.61% | 4.59% |
Часто задаваемые вопросы
VDET.L and EMHG.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDET.L is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDET.L is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.50% for EMHG.L.
VDET.L tracks Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index, while EMHG.L tracks J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Core. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.23% for VDET.L and 0.50% for EMHG.L.
Подберите оптимальное распределение для VDET.L и EMHG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор