Сравнение VDET.L с EMDL.L
VDET.L (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing) and EMDL.L (SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - VDET.L tracks the Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index while EMDL.L tracks the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VDET.L returned 2.30%/yr vs 0.51%/yr for EMDL.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. VDET.L charges 0.23%/yr vs 0.55%/yr for EMDL.L.
Доходность
Сравнение доходности VDET.L и EMDL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VDET.L торгуется в USD, в то время как EMDL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMDL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VDET.L показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у EMDL.L с доходностью -0.90%.
VDET.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 9.46%
- 3 года*
- 8.79%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- —
EMDL.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- 5.30%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 1.98%
Сравнение доходности по годам VDET.L и EMDL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDET.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 1.31% | 11.70% | 6.40% | 9.41% | -15.27% | -1.76% | 6.08% | 13.11% | -2.74% | 8.10% |
EMDL.L SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | -0.90% | 15.98% | -2.90% | 8.96% | -10.46% | -8.15% | 3.08% | 12.91% | -5.91% | 13.96% |
Correlation
The correlation between VDET.L and EMDL.L is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2016 г. | 0.48 |
The correlation between VDET.L and EMDL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDET.L vs. EMDL.L — Ранг доходности на риск
VDET.L
EMDL.L
Сравнение VDET.L c EMDL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VDET.L) и SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (EMDL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDET.L | EMDL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.13 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 0.73 | +1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.75 | 2.41 | +8.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDET.L | EMDL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 0.69 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.06 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | -0.02 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок VDET.L и EMDL.L
Максимальная просадка VDET.L за все время составила -24.09%, что меньше максимальной просадки EMDL.L в -29.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDET.L и EMDL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDET.L | EMDL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.09% | -29.52% | +5.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.56% | -6.68% | +3.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.04% | -8.83% | +2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.09% | -25.09% | +1.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -4.02% | +3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -13.60% | +8.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 2.04% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDET.L и EMDL.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VDET.L) составляет 1.79%, в то время как у SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (EMDL.L) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что VDET.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMDL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDET.L | EMDL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 2.76% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.72% | 6.11% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 7.15% | -2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.17% | 8.82% | -1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.70% | 9.35% | -1.65% |
Сравнение комиссий VDET.L и EMDL.L
VDET.L берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии EMDL.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDET.L и EMDL.L
Дивидендная доходность VDET.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности EMDL.L в 5.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMDL.L SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 5.09% | 4.87% | 4.87% | 4.23% | 4.03% | 4.01% | 3.97% | 4.56% | 4.06% | 4.92% | 4.02% | 5.26% |
VDET.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 5.91% | 6.03% | 5.84% | 5.44% | 5.01% | 3.89% | 4.19% | 4.32% | 4.61% | 4.59% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VDET.L and EMDL.L have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDET.L is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDET.L is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.55% for EMDL.L.
VDET.L tracks Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index, while EMDL.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.23% for VDET.L and 0.55% for EMDL.L.
Подберите оптимальное распределение для VDET.L и EMDL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор