PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDEM.L с UC79.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDEM.L с UC79.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VDEM.L (Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS) and UC79.L (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) are both Emerging Markets Equities funds - VDEM.L tracks the FTSE Emerging Index while UC79.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, VDEM.L returned 8.68%/yr vs 9.78%/yr for UC79.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VDEM.L charges 0.22%/yr vs 0.27%/yr for UC79.L.

Доходность

Сравнение доходности VDEM.L и UC79.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VDEM.L торгуется в USD, в то время как UC79.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC79.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VDEM.L показывает доходность 11.28%, что значительно ниже, чем у UC79.L с доходностью 32.92%. За последние 10 лет акции VDEM.L уступали акциям UC79.L по среднегодовой доходности: 8.68% против 9.78% соответственно.

VDEM.L

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.76%
С начала года
11.28%
6 месяцев
12.13%
1 год
28.07%
3 года*
18.24%
5 лет*
5.04%
10 лет*
8.68%

UC79.L

1 день
-1.59%
1 месяц
7.70%
С начала года
32.92%
6 месяцев
36.28%
1 год
63.06%
3 года*
27.56%
5 лет*
9.08%
10 лет*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDEM.L и UC79.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDEM.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS		11.28%25.92%12.28%7.28%-17.20%-0.89%14.86%18.83%-12.55%31.59%
UC79.L
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		32.92%36.53%9.03%6.48%-21.18%-0.58%16.74%10.98%-10.94%31.85%

Correlation

The correlation between VDEM.L and UC79.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2014 г.

0.89

The correlation between VDEM.L and UC79.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VDEM.L и UC79.L

Секторы
VDEM.L
UC79.L

Технологии

29.6%
38.0%

Финансовые услуги

20.8%
22.6%

Потребительский циклический сектор

10.8%
11.0%

Сырьевые материалы

7.8%
3.3%

Коммуникационные услуги

7.5%
8.0%

Промышленность

7.1%
8.3%

Энергетика

4.9%
0.2%

Потребительский защитный сектор

3.6%
2.8%

Здравоохранение

3.4%
3.6%

Коммунальные услуги

3.0%
1.0%

Недвижимость

1.7%
1.3%

Технологии

VDEM.L
29.6%
UC79.L
38.0%

Финансовые услуги

VDEM.L
20.8%
UC79.L
22.6%

Потребительский циклический сектор

VDEM.L
10.8%
UC79.L
11.0%

Сырьевые материалы

VDEM.L
7.8%
UC79.L
3.3%

Коммуникационные услуги

VDEM.L
7.5%
UC79.L
8.0%

Промышленность

VDEM.L
7.1%
UC79.L
8.3%

Энергетика

VDEM.L
4.9%
UC79.L
0.2%

Потребительский защитный сектор

VDEM.L
3.6%
UC79.L
2.8%

Здравоохранение

VDEM.L
3.4%
UC79.L
3.6%

Коммунальные услуги

VDEM.L
3.0%
UC79.L
1.0%

Недвижимость

VDEM.L
1.7%
UC79.L
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с VDEM.L:
VDEM.L с EIMI.LVDEM.L с JPEE.LVDEM.L с VFEA.DEVDEM.L с BRIC.LVDEM.L с EMHYVDEM.L с IHYA.LVDEM.L с EEM
Часто сравнивают с UC79.L:
UC79.L с HMEF.LUC79.L с EMV.LUC79.L с COPPUC79.L с V3AB.LUC79.L с HDEM.LUC79.L с 5ESG.LUC79.L с EUFM.L

Доходность на риск

VDEM.L vs. UC79.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDEM.L
Ранг доходности на риск VDEM.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDEM.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDEM.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDEM.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDEM.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDEM.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
UC79.L
Ранг доходности на риск UC79.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC79.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC79.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC79.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC79.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC79.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDEM.L c UC79.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDEM.LUC79.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.39

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.21

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.51

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

2.31

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.29

4.45

+4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDEM.L vs. UC79.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDEM.L на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UC79.L равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDEM.L и UC79.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDEM.LUC79.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.39

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.34

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.37

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.08

+0.27

Просадки

Сравнение просадок VDEM.L и UC79.L

Максимальная просадка VDEM.L за все время составила -36.63%, что меньше максимальной просадки UC79.L в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEM.L и UC79.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDEM.LUC79.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.63%

-58.96%

+22.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.65%

-27.11%

+16.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.97%

-27.11%

+11.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.19%

-36.83%

+3.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.35%

-45.20%

+8.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-2.76%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.68%

-34.81%

+22.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

14.13%

-11.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VDEM.L и UC79.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L) составляет 6.21%, в то время как у UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L) волатильность равна 9.25%. Это указывает на то, что VDEM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC79.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDEM.LUC79.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

9.25%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

17.02%

-3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.15%

45.29%

-29.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.80%

26.67%

-8.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.75%

26.16%

-7.41%

Сравнение комиссий VDEM.L и UC79.L

VDEM.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии UC79.L в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDEM.L и UC79.L

Дивидендная доходность VDEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности UC79.L в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UC79.L
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		1.59%2.14%1.79%2.38%2.06%1.35%1.81%2.11%2.11%1.97%2.15%1.60%
VDEM.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS		2.04%2.34%2.38%2.58%3.27%2.30%1.81%2.33%2.82%2.16%2.40%2.94%

Часто задаваемые вопросы

VDEM.L and UC79.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VDEM.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VDEM.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.27% for UC79.L.

VDEM.L tracks FTSE Emerging Index, while UC79.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and UBS. Their fees differ too: 0.22% for VDEM.L and 0.27% for UC79.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDEM.L и UC79.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор