PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VDEM.L с MKUW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDEM.L с MKUW.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VDEM.L (Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS) and MKUW.L (Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - VDEM.L tracks the FTSE Emerging Index while MKUW.L tracks the MSCI Kuwait 20/35 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VDEM.L returned 4.83%/yr vs 7.19%/yr for MKUW.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. VDEM.L charges 0.22%/yr vs 0.50%/yr for MKUW.L.

Доходность

Сравнение доходности VDEM.L и MKUW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L) и Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) (MKUW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDEM.L показывает доходность 6.83%, что значительно выше, чем у MKUW.L с доходностью 0.15%.

VDEM.L

1 день
-2.22%
1 месяц
-4.85%
6 месяцев
3.16%
С начала года
6.83%
1 год
17.32%
3 года*
15.10%
5 лет*
4.83%
10 лет*
7.66%

MKUW.L

1 день
-0.06%
1 месяц
-2.04%
6 месяцев
1.18%
С начала года
0.15%
1 год
3.43%
3 года*
7.89%
5 лет*
7.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDEM.L и MKUW.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VDEM.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS		6.83%25.92%12.28%7.28%-17.20%-0.89%14.85%7.90%
MKUW.L
Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc)		0.15%25.35%9.15%-8.87%5.99%28.57%-9.88%10.35%

Correlation

The correlation between VDEM.L and MKUW.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2019 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS

Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с VDEM.L:
VDEM.L с EIMI.LVDEM.L с JPEE.LVDEM.L с BRIC.LVDEM.L с VFEA.DEVDEM.L с EMHYVDEM.L с EEMVDEM.L с VUSA.L
Часто сравнивают с MKUW.L:
MKUW.L с FOGB.LMKUW.L с FOOD.LMKUW.L с HTWD.LMKUW.L с IDTW.LMKUW.L с KROP.LMKUW.L с USPY.LMKUW.L с XLKS.L

Доходность на риск

VDEM.L vs. MKUW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDEM.L
Ранг доходности на риск VDEM.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDEM.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDEM.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDEM.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDEM.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDEM.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
MKUW.L
Ранг доходности на риск MKUW.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKUW.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKUW.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKUW.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKUW.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKUW.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDEM.L c MKUW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L) и Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) (MKUW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDEM.LMKUW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
0.34

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
0.55

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.07

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

0.46

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.19

1.05

+4.14

VDEM.L vs. MKUW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDEM.L на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа MKUW.L равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDEM.L и MKUW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDEM.L и MKUW.L

Максимальная просадка VDEM.L за все время составила -36.63%, примерно равная максимальной просадке MKUW.L в -37.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEM.L и MKUW.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDEM.LMKUW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.63%

-37.76%

+1.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-7.47%

-3.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.97%

-14.16%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.39%

-25.13%

-6.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-3.60%

-2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.22%

-9.42%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

3.26%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VDEM.L и MKUW.L

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) (MKUW.L) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что VDEM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKUW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDEM.LMKUW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

1.71%

+3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

8.01%

+6.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

10.26%

+6.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.02%

12.76%

+5.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.66%

16.49%

+2.17%

Сравнение комиссий VDEM.L и MKUW.L

VDEM.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии MKUW.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDEM.L и MKUW.L

Дивидендная доходность VDEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как MKUW.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MKUW.L
Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDEM.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS		2.13%2.34%2.38%2.58%3.27%2.30%1.81%2.33%2.82%2.16%2.40%2.94%

Часто задаваемые вопросы

VDEM.L and MKUW.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VDEM.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VDEM.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.50% for MKUW.L.

VDEM.L tracks FTSE Emerging Index, while MKUW.L tracks MSCI Kuwait 20/35 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.22% for VDEM.L and 0.50% for MKUW.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDEM.L и MKUW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор