Сравнение VDEM.L с IDTW.L
VDEM.L (Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS) and IDTW.L (iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - VDEM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index, while IDTW.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI Taiwan 20/35 Index (Net) (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, VDEM.L returned 7.66%/yr vs 19.92%/yr for IDTW.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VDEM.L charges 0.22%/yr vs 0.74%/yr for IDTW.L.
Доходность
Сравнение доходности VDEM.L и IDTW.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDEM.L показывает доходность 6.83%, что значительно ниже, чем у IDTW.L с доходностью 51.77%. За последние 10 лет акции VDEM.L уступали акциям IDTW.L по среднегодовой доходности: 7.66% против 19.92% соответственно.
VDEM.L
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- -4.85%
- 6 месяцев
- 3.16%
- С начала года
- 6.83%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 7.66%
IDTW.L
- 1 день
- -3.99%
- 1 месяц
- -10.58%
- 6 месяцев
- 42.72%
- С начала года
- 51.77%
- 1 год
- 73.35%
- 3 года*
- 37.69%
- 5 лет*
- 18.84%
- 10 лет*
- 19.92%
Сравнение доходности по годам VDEM.L и IDTW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDEM.L Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS | 6.83% | 25.92% | 12.28% | 7.28% | -17.20% | -0.89% | 14.85% | 18.83% | -12.55% | 31.59% |
IDTW.L iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) | 51.77% | 31.78% | 23.61% | 28.84% | -29.55% | 28.51% | 34.35% | 34.44% | -9.12% | 28.06% |
Correlation
The correlation between VDEM.L and IDTW.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2012 г. | 0.78 |
The correlation between VDEM.L and IDTW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDEM.L vs. IDTW.L — Ранг доходности на риск
VDEM.L
IDTW.L
Сравнение VDEM.L c IDTW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L) и iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VDEM.L | IDTW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.43 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 5.05 | -3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 16.48 | -11.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VDEM.L и IDTW.L
Максимальная просадка VDEM.L за все время составила -36.63%, что меньше максимальной просадки IDTW.L в -60.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEM.L и IDTW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDEM.L | IDTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.63% | -60.07% | +23.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.64% | -14.46% | +3.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.97% | -28.24% | +12.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.39% | -40.98% | +9.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.35% | -40.98% | +4.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -14.46% | +8.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.22% | -12.59% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 4.44% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDEM.L и IDTW.L
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L) составляет 5.70%, в то время как у iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L) волатильность равна 12.06%. Это указывает на то, что VDEM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDTW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDEM.L | IDTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 12.06% | -6.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.68% | 24.76% | -10.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.19% | 28.27% | -11.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.02% | 23.97% | -5.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.66% | 22.41% | -3.75% |
Сравнение комиссий VDEM.L и IDTW.L
VDEM.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии IDTW.L в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDEM.L и IDTW.L
Дивидендная доходность VDEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности IDTW.L в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTW.L iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) | 0.99% | 1.51% | 1.43% | 2.09% | 3.39% | 1.35% | 1.73% | 2.15% | 2.78% | 2.70% | 3.10% | 3.33% |
VDEM.L Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS | 2.13% | 2.34% | 2.38% | 2.58% | 3.27% | 2.30% | 1.81% | 2.33% | 2.82% | 2.16% | 2.40% | 2.94% |
Часто задаваемые вопросы
VDEM.L and IDTW.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDEM.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDEM.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.74% for IDTW.L.
VDEM.L is categorized as Emerging Markets Equities, while IDTW.L is Technology Equities. VDEM.L tracks FTSE Emerging Index, while IDTW.L tracks MSCI Taiwan 20/35 Index (Net) (USD). They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.22% for VDEM.L and 0.74% for IDTW.L.
Подберите оптимальное распределение для VDEM.L и IDTW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор