Сравнение VDEM.L с HMEF.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L).
VDEM.L и HMEF.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDEM.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. HMEF.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 5 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VDEM.L и HMEF.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDEM.L и HMEF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDEM.L Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS | 0.80% | 25.92% | 12.28% | 7.28% | -17.20% | -0.89% | 14.86% | 18.83% | -12.55% | 31.59% |
HMEF.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 4.98% | 33.95% | 7.26% | 7.85% | -19.63% | -3.16% | 18.32% | 17.27% | -14.74% | 37.64% |
Разные валюты инструментов
VDEM.L торгуется в USD, в то время как HMEF.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMEF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VDEM.L показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у HMEF.L с доходностью 4.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VDEM.L имеют среднегодовую доходность 7.79%, а акции HMEF.L немного впереди с 8.10%.
VDEM.L
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 23.04%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 7.79%
HMEF.L
- 1 день
- 3.92%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- 4.98%
- 6 месяцев
- 8.81%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 8.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDEM.L и HMEF.L
VDEM.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии HMEF.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VDEM.L vs. HMEF.L — Ранг доходности на риск
VDEM.L
HMEF.L
Сравнение VDEM.L c HMEF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDEM.L | HMEF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.82 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 2.37 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.34 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 2.64 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.35 | 9.93 | -2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDEM.L | HMEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.82 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.22 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.42 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.24 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между VDEM.L и HMEF.L составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDEM.L и HMEF.L
Дивидендная доходность VDEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности HMEF.L в 1.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDEM.L Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS | 2.25% | 2.34% | 2.38% | 2.58% | 3.27% | 2.30% | 1.81% | 2.33% | 2.82% | 2.16% | 2.40% | 2.94% |
HMEF.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 1.97% | 1.98% | 2.43% | 2.58% | 2.99% | 2.01% | 1.66% | 2.11% | 2.14% | 1.61% | 1.69% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок VDEM.L и HMEF.L
Максимальная просадка VDEM.L за все время составила -36.63%, что меньше максимальной просадки HMEF.L в -39.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEM.L и HMEF.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDEM.L | HMEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.63% | -31.72% | -4.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -11.07% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.40% | -23.78% | -9.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.35% | -27.33% | -9.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.47% | -7.68% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.81% | -10.09% | -2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 3.12% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDEM.L и HMEF.L
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L) составляет 6.60%, в то время как у HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L) волатильность равна 8.18%. Это указывает на то, что VDEM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMEF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDEM.L | HMEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 8.18% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.69% | 13.89% | -2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.46% | 18.90% | -1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.56% | 18.16% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.66% | 19.14% | -0.48% |