Сравнение VDEA.L с VUAG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L).
VDEA.L и VUAG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDEA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index. Фонд был запущен 19 февр. 2019 г.. VUAG.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VDEA.L и VUAG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDEA.L и VUAG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDEA.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation | -1.01% | 11.45% | 6.35% | 9.72% | -15.28% | -1.74% | 6.10% | 6.90% |
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | -4.38% | 17.61% | 25.21% | 25.98% | -18.62% | 29.78% | 210.27% | 13.21% |
Разные валюты инструментов
VDEA.L торгуется в USD, в то время как VUAG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VDEA.L показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у VUAG.L с доходностью 27.28%.
VDEA.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 7.92%
- 3 года*
- 7.77%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- —
VUAG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 28.82%
- С начала года
- 27.28%
- 6 месяцев
- 30.95%
- 1 год
- 55.70%
- 3 года*
- 30.04%
- 5 лет*
- 18.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDEA.L и VUAG.L
VDEA.L берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VUAG.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VDEA.L vs. VUAG.L — Ранг доходности на риск
VDEA.L
VUAG.L
Сравнение VDEA.L c VUAG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDEA.L | VUAG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.42 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 4.60 | -2.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.66 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 7.16 | -4.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.52 | 32.37 | -22.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDEA.L | VUAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.42 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.82 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.94 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между VDEA.L и VUAG.L составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDEA.L и VUAG.L
Ни VDEA.L, ни VUAG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDEA.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 71.39% |
Просадки
Сравнение просадок VDEA.L и VUAG.L
Максимальная просадка VDEA.L за все время составила -24.08%, что меньше максимальной просадки VUAG.L в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEA.L и VUAG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDEA.L | VUAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.08% | -25.61% | +1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.66% | -24.47% | +20.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.08% | -24.47% | +0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -24.47% | +21.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -3.58% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 2.48% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDEA.L и VUAG.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) составляет 2.13%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) волатильность равна 31.12%. Это указывает на то, что VDEA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDEA.L | VUAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 31.12% | -28.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | 31.75% | -28.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.48% | 39.01% | -33.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.18% | 22.38% | -15.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.40% | 39.29% | -30.89% |