Сравнение VDEA.L с EMGB.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) и VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EMGB.L).
VDEA.L и EMGB.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDEA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index. Фонд был запущен 19 февр. 2019 г.. EMGB.L - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 7 апр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VDEA.L и EMGB.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDEA.L и EMGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDEA.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation | -1.01% | 11.45% | 6.35% | 9.72% | -15.28% | -1.74% | 6.10% | 9.05% |
EMGB.L VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF | -1.23% | 18.54% | -2.61% | 9.78% | -10.08% | -9.53% | 2.25% | 7.34% |
Разные валюты инструментов
VDEA.L торгуется в USD, в то время как EMGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VDEA.L показывает доходность -1.01%, что значительно выше, чем у EMGB.L с доходностью -1.23%.
VDEA.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 7.92%
- 3 года*
- 7.77%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- —
EMGB.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 11.90%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 1.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDEA.L и EMGB.L
VDEA.L берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии EMGB.L в 0.30%.
Доходность на риск
VDEA.L vs. EMGB.L — Ранг доходности на риск
VDEA.L
EMGB.L
Сравнение VDEA.L c EMGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) и VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EMGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDEA.L | EMGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.68 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 2.33 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 1.79 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.52 | 7.53 | +1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDEA.L | EMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.68 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.20 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.09 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между VDEA.L и EMGB.L составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDEA.L и EMGB.L
Ни VDEA.L, ни EMGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VDEA.L и EMGB.L
Максимальная просадка VDEA.L за все время составила -24.08%, что меньше максимальной просадки EMGB.L в -27.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEA.L и EMGB.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDEA.L | EMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.08% | -20.56% | -3.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.66% | -4.68% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.08% | -9.57% | -14.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -3.65% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -10.79% | +4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 1.22% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDEA.L и EMGB.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) составляет 2.13%, в то время как у VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EMGB.L) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что VDEA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDEA.L | EMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 3.15% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | 4.99% | -1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.48% | 7.04% | -1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.18% | 8.67% | -1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.40% | 9.39% | -0.99% |