Сравнение VCPA.L с VDPA.L
VCPA.L (Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating) and VDPA.L (Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation) are both Corporate Bonds funds from Vanguard - VCPA.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while VDPA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VCPA.L returned -59.47%/yr vs 1.82%/yr for VDPA.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VCPA.L charges 0.09%/yr vs 0.07%/yr for VDPA.L.
Доходность
Сравнение доходности VCPA.L и VDPA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VCPA.L торгуется в GBP, в то время как VDPA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDPA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VCPA.L показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у VDPA.L с доходностью 0.82%.
VCPA.L
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- -98.93%
- 3 года*
- -77.87%
- 5 лет*
- -59.47%
- 10 лет*
- —
VDPA.L
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- 1.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VCPA.L и VDPA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCPA.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 0.51% | -99.00% | 4.58% | 2.13% | -4.89% | -0.13% | 5.86% | 10.80% |
VDPA.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation | 0.79% | 0.10% | 4.62% | 2.65% | -4.76% | -0.27% | 5.94% | 10.56% |
Correlation
The correlation between VCPA.L and VDPA.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2019 г. | 0.73 |
The correlation between VCPA.L and VDPA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCPA.L vs. VDPA.L — Ранг доходности на риск
VCPA.L
VDPA.L
Сравнение VCPA.L c VDPA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VCPA.L) и Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCPA.L | VDPA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.31 | 1.17 | -0.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 1.28 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 3.26 | -4.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCPA.L | VDPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 0.96 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -1.32 | 0.20 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.24 | 0.24 | -1.48 |
Просадки
Сравнение просадок VCPA.L и VDPA.L
Максимальная просадка VCPA.L за все время составила -99.06%, что больше максимальной просадки VDPA.L в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCPA.L и VDPA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCPA.L | VDPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.06% | -14.91% | -84.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.02% | -5.21% | -93.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.04% | -9.13% | -89.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.04% | -13.60% | -85.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.03% | -3.15% | -95.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.55% | -6.69% | -10.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 81.78% | 2.04% | +79.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCPA.L и VDPA.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VCPA.L) составляет 1.53%, в то время как у Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что VCPA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCPA.L | VDPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | 1.94% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.41% | 5.54% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.63% | 6.94% | +91.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.54% | 9.16% | +36.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.64% | 10.60% | +30.04% |
Сравнение комиссий VCPA.L и VDPA.L
VCPA.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VDPA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCPA.L и VDPA.L
Ни VCPA.L, ни VDPA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VCPA.L and VDPA.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDPA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDPA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for VCPA.L.
VCPA.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while VDPA.L tracks Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index. Their fees differ too: 0.09% for VCPA.L and 0.07% for VDPA.L.
Подберите оптимальное распределение для VCPA.L и VDPA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор