Сравнение VCPA.L с UC81.L
VCPA.L (Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating) and UC81.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis) are both Corporate Bonds funds - VCPA.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while UC81.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VCPA.L returned 1.66%/yr vs 3.17%/yr for UC81.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VCPA.L charges 0.09%/yr vs 0.18%/yr for UC81.L.
Доходность
Сравнение доходности VCPA.L и UC81.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VCPA.L торгуется в GBP, в то время как UC81.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC81.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VCPA.L показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у UC81.L с доходностью 1.70%.
VCPA.L
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 8.56%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 1.66%
- 10 лет*
- —
UC81.L
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 6.49%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 2.75%
Сравнение доходности по годам VCPA.L и UC81.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCPA.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 2.61% | 0.42% | 4.58% | 2.12% | -4.89% | 0.33% | 5.37% | -15.43% |
UC81.L UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | 1.70% | -0.20% | 6.43% | 0.38% | 4.76% | 0.32% | 1.51% | 3.85% |
Correlation
The correlation between VCPA.L and UC81.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г. | 0.84 |
The correlation between VCPA.L and UC81.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCPA.L vs. UC81.L — Ранг доходности на риск
VCPA.L
UC81.L
Сравнение VCPA.L c UC81.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VCPA.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UC81.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCPA.L | UC81.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.17 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.34 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 3.41 | +1.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCPA.L и UC81.L
Максимальная просадка VCPA.L за все время составила -24.70%, что меньше максимальной просадки UC81.L в -36.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCPA.L и UC81.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCPA.L | UC81.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.70% | -36.65% | +11.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.67% | -4.29% | -0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.09% | -8.01% | -12.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.09% | -14.31% | -5.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.30% | -1.39% | -8.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.97% | -13.89% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 1.68% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCPA.L и UC81.L
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VCPA.L) имеет более высокую волатильность в 1.82% по сравнению с UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UC81.L) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что VCPA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC81.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCPA.L | UC81.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 1.49% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.58% | 4.33% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.12% | 5.90% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.51% | 7.78% | +8.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.24% | 9.04% | +8.20% |
Сравнение комиссий VCPA.L и UC81.L
VCPA.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии UC81.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCPA.L и UC81.L
VCPA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UC81.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC81.L UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | 4.61% | 5.59% | 4.76% | 3.28% | 1.37% | 1.58% | 2.75% | 2.90% | 2.20% | 2.16% | 1.86% | 0.84% |
VCPA.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VCPA.L and UC81.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VCPA.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VCPA.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for UC81.L.
VCPA.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while UC81.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. They also come from different issuers: Vanguard and UBS. Their fees differ too: 0.09% for VCPA.L and 0.18% for UC81.L.
Подберите оптимальное распределение для VCPA.L и UC81.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор