Сравнение VCPA.L с SUSU.L
VCPA.L (Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating) and SUSU.L (iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist)) are both Corporate Bonds funds - VCPA.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while SUSU.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VCPA.L returned -59.47%/yr vs 3.96%/yr for SUSU.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VCPA.L charges 0.09%/yr vs 0.12%/yr for SUSU.L.
Доходность
Сравнение доходности VCPA.L и SUSU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VCPA.L торгуется в GBP, в то время как SUSU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SUSU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VCPA.L показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у SUSU.L с доходностью 1.40%.
VCPA.L
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- -98.93%
- 3 года*
- -77.87%
- 5 лет*
- -59.47%
- 10 лет*
- —
SUSU.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VCPA.L и SUSU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCPA.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 0.51% | -99.00% | 4.58% | 2.13% | -4.89% | -0.13% | 5.86% | 10.80% |
SUSU.L iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) | 1.40% | -2.01% | 7.23% | -0.02% | 9.51% | 0.75% | 0.19% | 2.49% |
Correlation
The correlation between VCPA.L and SUSU.L is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2019 г. | 0.55 |
The correlation between VCPA.L and SUSU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCPA.L vs. SUSU.L — Ранг доходности на риск
VCPA.L
SUSU.L
Сравнение VCPA.L c SUSU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VCPA.L) и iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) (SUSU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCPA.L | SUSU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.31 | 1.14 | -0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 1.02 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 2.89 | -4.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCPA.L | SUSU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 0.78 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -1.32 | 0.47 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.24 | 0.25 | -1.48 |
Просадки
Сравнение просадок VCPA.L и SUSU.L
Максимальная просадка VCPA.L за все время составила -99.06%, что больше максимальной просадки SUSU.L в -15.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCPA.L и SUSU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCPA.L | SUSU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.06% | -15.77% | -83.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.02% | -5.06% | -93.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.04% | -9.14% | -89.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.04% | -15.77% | -83.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.03% | -4.60% | -94.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.55% | -6.97% | -10.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 81.78% | 1.78% | +80.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCPA.L и SUSU.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VCPA.L) составляет 1.53%, в то время как у iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) (SUSU.L) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что VCPA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUSU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCPA.L | SUSU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | 1.87% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.41% | 5.03% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.63% | 6.55% | +92.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.54% | 8.35% | +37.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.64% | 8.59% | +32.05% |
Сравнение комиссий VCPA.L и SUSU.L
VCPA.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SUSU.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCPA.L и SUSU.L
VCPA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SUSU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSU.L iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) | 4.49% | 4.60% | 4.71% | 4.01% | 1.59% | 0.82% | 2.24% | 2.90% |
VCPA.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VCPA.L and SUSU.L have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VCPA.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VCPA.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for SUSU.L.
VCPA.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while SUSU.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.09% for VCPA.L and 0.12% for SUSU.L.
Подберите оптимальное распределение для VCPA.L и SUSU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор