Сравнение VCPA.L с FLOT.L
VCPA.L (Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating) and FLOT.L (iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - VCPA.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp Bond TR USD, while FLOT.L is a Ultra Short-Term Bonds fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Note <5 Years Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VCPA.L returned 0.76%/yr vs 4.80%/yr for FLOT.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VCPA.L charges 0.09%/yr vs 0.10%/yr for FLOT.L.
Доходность
Сравнение доходности VCPA.L и FLOT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VCPA.L торгуется в GBP, в то время как FLOT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLOT.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VCPA.L показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у FLOT.L с доходностью 2.53%.
VCPA.L
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.02%
- 6 месяцев
- -0.37%
- С начала года
- 0.02%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- —
FLOT.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.84%
- 6 месяцев
- 1.59%
- С начала года
- 2.53%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VCPA.L и FLOT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCPA.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 0.02% | 0.42% | 4.58% | 2.12% | -4.89% | 0.33% | 5.37% | -15.43% |
FLOT.L iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.53% | -2.30% | 8.24% | 0.74% | 13.98% | 1.55% | -2.36% | 0.53% |
Correlation
The correlation between VCPA.L and FLOT.L is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г. | 0.57 |
The correlation between VCPA.L and FLOT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCPA.L vs. FLOT.L — Ранг доходности на риск
VCPA.L
FLOT.L
Сравнение VCPA.L c FLOT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VCPA.L) и iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist) (FLOT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCPA.L | FLOT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.12 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 0.90 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | 2.48 | -0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCPA.L и FLOT.L
Максимальная просадка VCPA.L за все время составила -24.70%, что больше максимальной просадки FLOT.L в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCPA.L и FLOT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCPA.L | FLOT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.70% | -14.78% | -9.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.67% | -4.95% | +0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.09% | -9.46% | -10.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.09% | -14.78% | -5.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.56% | -2.79% | -9.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.95% | -5.87% | -8.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 1.80% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCPA.L и FLOT.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VCPA.L) составляет 1.56%, в то время как у iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist) (FLOT.L) волатильность равна 1.88%. Это указывает на то, что VCPA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLOT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCPA.L | FLOT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 1.88% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.51% | 5.08% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.08% | 6.65% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.50% | 8.85% | +7.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 9.09% | +8.08% |
Сравнение комиссий VCPA.L и FLOT.L
VCPA.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FLOT.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCPA.L и FLOT.L
VCPA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLOT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLOT.L iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.68% | 5.02% | 6.05% | 5.50% | 1.45% | 0.60% | 1.59% | 2.91% | 2.21% | 0.46% |
VCPA.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VCPA.L and FLOT.L have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VCPA.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VCPA.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for FLOT.L.
VCPA.L is categorized as Corporate Bonds, while FLOT.L is Ultra Short-Term Bonds. VCPA.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while FLOT.L tracks Bloomberg US Floating Rate Note <5 Years Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.09% for VCPA.L and 0.10% for FLOT.L.
Подберите оптимальное распределение для VCPA.L и FLOT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор