Сравнение VCNS.TO с VXC.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) и Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO).
VCNS.TO и VXC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCNS.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 25 янв. 2018 г.. VXC.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap ex Canada China A Inclusion Index. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VCNS.TO и VXC.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCNS.TO и VXC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCNS.TO Vanguard Conservative ETF Portfolio | -0.16% | 8.13% | 9.74% | 10.32% | -11.72% | 5.79% | 9.46% | 12.04% | 257.13% |
VXC.TO Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF | 0.18% | 15.89% | 26.06% | 19.20% | -13.02% | 17.20% | 14.13% | 20.47% | -5.52% |
Доходность по периодам
С начала года, VCNS.TO показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у VXC.TO с доходностью 0.18%.
VCNS.TO
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 7.82%
- 5 лет*
- 4.07%
- 10 лет*
- —
VXC.TO
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- 11.13%
- 10 лет*
- 11.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCNS.TO и VXC.TO
VCNS.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VXC.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCNS.TO vs. VXC.TO — Ранг доходности на риск
VCNS.TO
VXC.TO
Сравнение VCNS.TO c VXC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) и Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCNS.TO | VXC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.03 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.48 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.41 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 5.94 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCNS.TO | VXC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.03 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.82 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.77 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между VCNS.TO и VXC.TO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCNS.TO и VXC.TO
Дивидендная доходность VCNS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности VXC.TO в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCNS.TO Vanguard Conservative ETF Portfolio | 1.92% | 2.54% | 2.58% | 2.57% | 2.28% | 2.09% | 1.88% | 2.28% | 75.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXC.TO Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF | 1.39% | 1.39% | 1.45% | 1.68% | 1.82% | 1.48% | 1.46% | 1.80% | 1.94% | 1.68% | 1.85% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок VCNS.TO и VXC.TO
Максимальная просадка VCNS.TO за все время составила -18.04%, что меньше максимальной просадки VXC.TO в -27.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCNS.TO и VXC.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCNS.TO | VXC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.04% | -27.28% | +9.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.38% | -12.32% | +6.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.73% | -21.61% | +5.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -4.70% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -3.93% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 2.93% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCNS.TO и VXC.TO
Текущая волатильность для Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) составляет 3.19%, в то время как у Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что VCNS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCNS.TO | VXC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 6.07% | -2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.92% | 9.87% | -4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.42% | 17.20% | -9.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.73% | 13.60% | -6.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.43% | 15.24% | +77.19% |