Сравнение VCNS.TO с VIU.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO).
VCNS.TO и VIU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCNS.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 25 янв. 2018 г.. VIU.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex North America Index. Фонд был запущен 1 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VCNS.TO и VIU.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCNS.TO и VIU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCNS.TO Vanguard Conservative ETF Portfolio | -0.16% | 8.13% | 9.74% | 10.32% | -11.72% | 5.79% | 9.46% | 12.04% | 257.13% |
VIU.TO Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF | 5.77% | 27.83% | 10.72% | 15.66% | -10.63% | 9.74% | 7.56% | 15.30% | -9.79% |
Доходность по периодам
С начала года, VCNS.TO показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у VIU.TO с доходностью 5.77%.
VCNS.TO
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 7.82%
- 5 лет*
- 4.07%
- 10 лет*
- —
VIU.TO
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 8.95%
- 1 год
- 26.37%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCNS.TO и VIU.TO
VCNS.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VIU.TO в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCNS.TO vs. VIU.TO — Ранг доходности на риск
VCNS.TO
VIU.TO
Сравнение VCNS.TO c VIU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCNS.TO | VIU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.56 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 2.11 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 2.21 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 8.41 | -3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCNS.TO | VIU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.56 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.76 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.57 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между VCNS.TO и VIU.TO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCNS.TO и VIU.TO
Дивидендная доходность VCNS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности VIU.TO в 2.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCNS.TO Vanguard Conservative ETF Portfolio | 1.92% | 2.54% | 2.58% | 2.57% | 2.28% | 2.09% | 1.88% | 2.28% | 75.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIU.TO Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF | 2.39% | 2.48% | 2.55% | 2.65% | 2.75% | 2.37% | 1.97% | 2.67% | 2.75% | 2.12% | 1.71% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок VCNS.TO и VIU.TO
Максимальная просадка VCNS.TO за все время составила -18.04%, что меньше максимальной просадки VIU.TO в -29.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCNS.TO и VIU.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCNS.TO | VIU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.04% | -29.15% | +11.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.38% | -11.74% | +6.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.73% | -25.35% | +9.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -6.04% | +2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -5.39% | +2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 3.09% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCNS.TO и VIU.TO
Текущая волатильность для Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) составляет 3.19%, в то время как у Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что VCNS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCNS.TO | VIU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 7.97% | -4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.92% | 11.52% | -6.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.42% | 17.02% | -9.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.73% | 13.58% | -6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.43% | 15.00% | +77.43% |