PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCN.TO с ZAG.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCN.TO с ZAG.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VCN.TO (Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF) and ZAG.TO (BMO Aggregate Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - VCN.TO is a Canada Equities fund tracking the FTSE Canada All Cap Domestic Index, while ZAG.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the FTSE Canada Universe Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VCN.TO returned 12.80%/yr vs 1.63%/yr for ZAG.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. VCN.TO charges 0.06%/yr vs 0.09%/yr for ZAG.TO.

Доходность

Сравнение доходности VCN.TO и ZAG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCN.TO показывает доходность 10.85%, что значительно выше, чем у ZAG.TO с доходностью 1.77%. За последние 10 лет акции VCN.TO превзошли акции ZAG.TO по среднегодовой доходности: 12.80% против 1.63% соответственно.

VCN.TO

1 день
0.72%
1 месяц
2.79%
С начала года
10.85%
6 месяцев
11.65%
1 год
33.38%
3 года*
23.86%
5 лет*
14.96%
10 лет*
12.80%

ZAG.TO

1 день
0.00%
1 месяц
1.45%
С начала года
1.77%
6 месяцев
2.14%
1 год
3.70%
3 года*
4.75%
5 лет*
0.68%
10 лет*
1.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCN.TO и ZAG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF		10.85%31.00%22.16%12.29%-5.76%25.65%4.83%22.09%-9.09%8.44%
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		1.77%2.25%4.48%6.41%-11.60%-2.60%8.34%6.84%1.12%2.45%

Correlation

The correlation between VCN.TO and ZAG.TO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2013 г.

0.03

Over the past year, VCN.TO and ZAG.TO have become more correlated (0.30) than their long-term average of 0.03, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов VCN.TO и ZAG.TO

Секторы
VCN.TO
ZAG.TO

Финансовые услуги

33.7%

-

Энергетика

18.5%

-

Сырьевые материалы

17.6%

-

Промышленность

10.5%

-

Технологии

7.5%

-

Потребительский циклический сектор

3.7%

-

Потребительский защитный сектор

2.8%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

1.5%
0.0%

Коммуникационные услуги

1.4%

-

Здравоохранение

0.1%

-

Финансовые услуги

VCN.TO
33.7%
ZAG.TO

-

Энергетика

VCN.TO
18.5%
ZAG.TO

-

Сырьевые материалы

VCN.TO
17.6%
ZAG.TO

-

Промышленность

VCN.TO
10.5%
ZAG.TO

-

Технологии

VCN.TO
7.5%
ZAG.TO

-

Потребительский циклический сектор

VCN.TO
3.7%
ZAG.TO

-

Потребительский защитный сектор

VCN.TO
2.8%
ZAG.TO

-

Коммунальные услуги

VCN.TO
2.7%
ZAG.TO

-

Недвижимость

VCN.TO
1.5%
ZAG.TO
0.0%

Коммуникационные услуги

VCN.TO
1.4%
ZAG.TO

-

Здравоохранение

VCN.TO
0.1%
ZAG.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF

BMO Aggregate Bond Index ETF

Часто сравнивают с VCN.TO:
VCN.TO с VDY.TOVCN.TO с VFV.TOVCN.TO с VCE.TOVCN.TO с XEQT.TOVCN.TO с VIU.TOVCN.TO с VUN.TOVCN.TO с HXT.TO
Часто сравнивают с ZAG.TO:
ZAG.TO с VAB.TOZAG.TO с XBB.TOZAG.TO с XSB.TOZAG.TO с ZMMK.TOZAG.TO с ZST.TOZAG.TO с XBBZAG.TO с XCB.TO

Доходность на риск

VCN.TO vs. ZAG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCN.TO
Ранг доходности на риск VCN.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCN.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCN.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCN.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCN.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCN.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ZAG.TO
Ранг доходности на риск ZAG.TO: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAG.TO: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAG.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAG.TO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAG.TO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAG.TO: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCN.TO c ZAG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VCN.TOZAG.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
0.83

+1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
1.17

+2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.15

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

1.33

+2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.98

3.11

+13.87

VCN.TO vs. ZAG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCN.TO на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа ZAG.TO равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCN.TO и ZAG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VCN.TO и ZAG.TO

Максимальная просадка VCN.TO за все время составила -37.32%, что больше максимальной просадки ZAG.TO в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCN.TO и ZAG.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCN.TOZAG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-18.03%

-19.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-2.79%

-6.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.24%

-5.42%

-6.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.12%

-15.77%

-0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

-18.03%

-19.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-1.02%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-3.54%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.19%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности VCN.TO и ZAG.TO

Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что VCN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZAG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCN.TOZAG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

1.47%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

3.35%

+7.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

4.46%

+8.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.10%

6.58%

+6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.99%

7.11%

+7.88%

Сравнение комиссий VCN.TO и ZAG.TO

VCN.TO берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии ZAG.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCN.TO и ZAG.TO

Дивидендная доходность VCN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности ZAG.TO в 3.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF		2.00%2.27%2.71%3.00%3.17%2.49%2.72%2.88%2.83%2.29%2.36%2.68%
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		3.41%3.48%3.44%3.47%3.56%3.04%2.88%3.03%2.92%2.95%3.07%3.13%

Часто задаваемые вопросы

VCN.TO and ZAG.TO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VCN.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VCN.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.09% for ZAG.TO.

VCN.TO is categorized as Canada Equities, while ZAG.TO is Canadian Government Bonds. VCN.TO tracks FTSE Canada All Cap Domestic Index, while ZAG.TO tracks FTSE Canada Universe Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and BMO. Their fees differ too: 0.06% for VCN.TO and 0.09% for ZAG.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCN.TO и ZAG.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор