PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCN.TO с XUU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCN.TO с XUU.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VCN.TO (Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF) and XUU.TO (iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF) are both exchange-traded funds - VCN.TO is a Canada Equities fund tracking the FTSE Canada All Cap Domestic Index, while XUU.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VCN.TO returned 12.80%/yr vs 15.61%/yr for XUU.TO. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VCN.TO charges 0.06%/yr vs 0.07%/yr for XUU.TO.

Доходность

Сравнение доходности VCN.TO и XUU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCN.TO показывает доходность 10.85%, что значительно ниже, чем у XUU.TO с доходностью 11.45%. За последние 10 лет акции VCN.TO уступали акциям XUU.TO по среднегодовой доходности: 12.80% против 15.61% соответственно.

VCN.TO

1 день
0.72%
1 месяц
2.14%
С начала года
10.85%
6 месяцев
11.65%
1 год
33.96%
3 года*
23.86%
5 лет*
14.96%
10 лет*
12.80%

XUU.TO

1 день
0.63%
1 месяц
1.53%
С начала года
11.45%
6 месяцев
11.22%
1 год
29.10%
3 года*
22.22%
5 лет*
15.33%
10 лет*
15.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCN.TO и XUU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF		10.85%31.00%22.16%12.29%-5.76%25.65%4.83%22.09%-9.09%8.44%
XUU.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		11.45%11.25%34.07%23.11%-13.53%25.94%16.26%23.78%2.43%12.80%

Correlation

The correlation between VCN.TO and XUU.TO is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2015 г.

0.59

The correlation between VCN.TO and XUU.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VCN.TO и XUU.TO

Секторы
VCN.TO
XUU.TO

Финансовые услуги

33.7%
11.7%

Энергетика

18.5%
3.5%

Сырьевые материалы

17.6%
1.9%

Промышленность

10.5%
9.0%

Технологии

7.5%
36.8%

Потребительский циклический сектор

3.7%
9.3%

Потребительский защитный сектор

2.8%
4.5%

Коммунальные услуги

2.7%
2.5%

Недвижимость

1.5%
2.3%

Коммуникационные услуги

1.4%
9.6%

Здравоохранение

0.1%
8.6%

Финансовые услуги

VCN.TO
33.7%
XUU.TO
11.7%

Энергетика

VCN.TO
18.5%
XUU.TO
3.5%

Сырьевые материалы

VCN.TO
17.6%
XUU.TO
1.9%

Промышленность

VCN.TO
10.5%
XUU.TO
9.0%

Технологии

VCN.TO
7.5%
XUU.TO
36.8%

Потребительский циклический сектор

VCN.TO
3.7%
XUU.TO
9.3%

Потребительский защитный сектор

VCN.TO
2.8%
XUU.TO
4.5%

Коммунальные услуги

VCN.TO
2.7%
XUU.TO
2.5%

Недвижимость

VCN.TO
1.5%
XUU.TO
2.3%

Коммуникационные услуги

VCN.TO
1.4%
XUU.TO
9.6%

Здравоохранение

VCN.TO
0.1%
XUU.TO
8.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF

iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF

Часто сравнивают с VCN.TO:
VCN.TO с VDY.TOVCN.TO с VFV.TOVCN.TO с VCE.TOVCN.TO с XEQT.TOVCN.TO с VIU.TOVCN.TO с VUN.TOVCN.TO с HXT.TO
Часто сравнивают с XUU.TO:
XUU.TO с XUS.TOXUU.TO с VUN.TOXUU.TO с XAW.TOXUU.TO с XUU-U.TOXUU.TO с XIC.TOXUU.TO с VTIXUU.TO с VOO

Доходность на риск

VCN.TO vs. XUU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCN.TO
Ранг доходности на риск VCN.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCN.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCN.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCN.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCN.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCN.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
XUU.TO
Ранг доходности на риск XUU.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUU.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUU.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUU.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUU.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUU.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCN.TO c XUU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VCN.TOXUU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
2.22

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
3.00

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.41

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

3.13

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.98

11.81

+5.17

VCN.TO vs. XUU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCN.TO на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUU.TO равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCN.TO и XUU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VCN.TO и XUU.TO

Максимальная просадка VCN.TO за все время составила -37.32%, что больше максимальной просадки XUU.TO в -28.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCN.TO и XUU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCN.TOXUU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-28.22%

-9.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-8.80%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.24%

-19.70%

+7.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.12%

-23.40%

+7.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

-28.22%

-9.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-1.41%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-4.15%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.33%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VCN.TO и XUU.TO

Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO) имеют волатильность 4.44% и 4.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCN.TOXUU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

4.57%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

9.69%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

12.42%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.10%

15.50%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.99%

16.61%

-1.62%

Сравнение комиссий VCN.TO и XUU.TO

VCN.TO берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии XUU.TO в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCN.TO и XUU.TO

Дивидендная доходность VCN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности XUU.TO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF		2.00%2.27%2.71%3.00%3.17%2.49%2.72%2.88%2.83%2.29%2.36%2.68%
XUU.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		1.02%1.16%1.02%1.22%1.38%1.01%1.33%1.68%1.74%1.49%1.65%1.53%

Часто задаваемые вопросы

VCN.TO and XUU.TO have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VCN.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VCN.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for XUU.TO.

VCN.TO is categorized as Canada Equities, while XUU.TO is Large Cap Blend Equities. VCN.TO tracks FTSE Canada All Cap Domestic Index, while XUU.TO tracks S&P Total Market Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.06% for VCN.TO and 0.07% for XUU.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCN.TO и XUU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор