Сравнение VCN.TO с XFR.TO
VCN.TO (Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF) and XFR.TO (iShares Floating Rate Index ETF) are both exchange-traded funds - VCN.TO is a Canada Equities fund tracking the FTSE Canada All Cap Domestic Index, while XFR.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, VCN.TO returned 12.51%/yr vs 2.25%/yr for XFR.TO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. VCN.TO charges 0.06%/yr vs 0.14%/yr for XFR.TO.
Доходность
Сравнение доходности VCN.TO и XFR.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCN.TO показывает доходность 11.80%, что значительно выше, чем у XFR.TO с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции VCN.TO превзошли акции XFR.TO по среднегодовой доходности: 12.51% против 2.25% соответственно.
VCN.TO
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 5.07%
- С начала года
- 11.80%
- 6 месяцев
- 12.19%
- 1 год
- 35.18%
- 3 года*
- 24.11%
- 5 лет*
- 15.12%
- 10 лет*
- 12.51%
XFR.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 2.25%
Сравнение доходности по годам VCN.TO и XFR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCN.TO Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF | 11.80% | 30.20% | 22.14% | 12.26% | -5.78% | 25.63% | 4.81% | 22.06% | -9.11% | 8.44% |
XFR.TO iShares Floating Rate Index ETF | 1.02% | 3.33% | 4.57% | 5.29% | 1.82% | 0.15% | 0.98% | 2.23% | 1.16% | 1.46% |
Correlation
The correlation between VCN.TO and XFR.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2013 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCN.TO vs. XFR.TO — Ранг доходности на риск
VCN.TO
XFR.TO
Сравнение VCN.TO c XFR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) и iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCN.TO | XFR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.96 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 29.53 | -25.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.13 | 87.75 | -69.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCN.TO | XFR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 4.09 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | 3.93 | -2.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 1.22 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 1.19 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок VCN.TO и XFR.TO
Максимальная просадка VCN.TO за все время составила -37.32%, что больше максимальной просадки XFR.TO в -4.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCN.TO и XFR.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCN.TO | XFR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.32% | -4.12% | -33.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -0.10% | -9.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.24% | -0.30% | -11.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.12% | -0.30% | -15.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.32% | -4.12% | -33.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.02% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -0.06% | -3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 0.03% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCN.TO и XFR.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что VCN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XFR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCN.TO | XFR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 0.18% | +3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 0.47% | +9.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.62% | 0.72% | +11.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.04% | 0.82% | +12.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.98% | 1.85% | +13.13% |
Сравнение комиссий VCN.TO и XFR.TO
VCN.TO берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии XFR.TO в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCN.TO и XFR.TO
Дивидендная доходность VCN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности XFR.TO в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCN.TO Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF | 1.98% | 2.27% | 2.69% | 2.99% | 3.15% | 2.48% | 2.70% | 2.85% | 2.80% | 2.29% | 2.34% | 2.65% |
XFR.TO iShares Floating Rate Index ETF | 2.77% | 3.23% | 4.93% | 4.91% | 1.85% | 0.30% | 1.07% | 1.96% | 1.60% | 0.95% | 0.77% | 0.94% |
Часто задаваемые вопросы
VCN.TO and XFR.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VCN.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VCN.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.14% for XFR.TO.
VCN.TO is categorized as Canada Equities, while XFR.TO is Canadian Government Bonds. VCN.TO tracks FTSE Canada All Cap Domestic Index, while XFR.TO tracks Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.06% for VCN.TO and 0.14% for XFR.TO.
Подберите оптимальное распределение для VCN.TO и XFR.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор