Сравнение VCN.TO с NWH-UN.TO
VCN.TO (Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF) is Canada Equities fund tracking the FTSE Canada All Cap Domestic Index, while NWH-UN.TO (NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust) is a stock. Over the past 10 years, VCN.TO returned 12.51%/yr vs 1.74%/yr for NWH-UN.TO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VCN.TO и NWH-UN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VCN.TO показывает доходность 11.80%, а NWH-UN.TO немного выше – 11.97%. За последние 10 лет акции VCN.TO превзошли акции NWH-UN.TO по среднегодовой доходности: 12.51% против 1.74% соответственно.
VCN.TO
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 5.07%
- С начала года
- 11.80%
- 6 месяцев
- 12.19%
- 1 год
- 35.18%
- 3 года*
- 24.11%
- 5 лет*
- 15.12%
- 10 лет*
- 12.51%
NWH-UN.TO
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 11.97%
- 6 месяцев
- 7.79%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- -3.95%
- 5 лет*
- -9.24%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение доходности по годам VCN.TO и NWH-UN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCN.TO Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF | 11.80% | 30.20% | 22.14% | 12.26% | -5.78% | 25.63% | 4.81% | 22.06% | -9.11% | 8.44% |
NWH-UN.TO NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust | 11.97% | 23.48% | -7.17% | -40.34% | -26.43% | 16.50% | 13.46% | 34.80% | -10.31% | 19.97% |
Correlation
The correlation between VCN.TO and NWH-UN.TO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2013 г. | 0.39 |
The correlation between VCN.TO and NWH-UN.TO shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCN.TO vs. NWH-UN.TO — Ранг доходности на риск
VCN.TO
NWH-UN.TO
Сравнение VCN.TO c NWH-UN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) и NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust (NWH-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCN.TO | NWH-UN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.21 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 1.73 | +2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.13 | 4.47 | +13.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCN.TO | NWH-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 1.03 | +1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | -0.36 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.07 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.17 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок VCN.TO и NWH-UN.TO
Максимальная просадка VCN.TO за все время составила -37.32%, что меньше максимальной просадки NWH-UN.TO в -68.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCN.TO и NWH-UN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCN.TO | NWH-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.32% | -68.61% | +31.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -13.02% | +3.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.24% | -48.19% | +35.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.12% | -68.61% | +52.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.32% | -68.61% | +31.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -46.44% | +46.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -17.38% | +13.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 5.08% | -3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCN.TO и NWH-UN.TO
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) составляет 3.54%, в то время как у NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust (NWH-UN.TO) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что VCN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NWH-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCN.TO | NWH-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 4.85% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 18.21% | -7.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.62% | 21.84% | -9.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.04% | 25.91% | -12.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.98% | 25.13% | -10.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCN.TO и NWH-UN.TO
Дивидендная доходность VCN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности NWH-UN.TO в 5.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWH-UN.TO NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust | 5.89% | 7.05% | 8.09% | 12.66% | 8.42% | 5.79% | 6.35% | 6.71% | 8.44% | 7.04% | 7.84% | 8.96% |
VCN.TO Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF | 1.98% | 2.27% | 2.69% | 2.99% | 3.15% | 2.48% | 2.70% | 2.85% | 2.80% | 2.29% | 2.34% | 2.65% |
Часто задаваемые вопросы
VCN.TO and NWH-UN.TO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VCN.TO и NWH-UN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор