PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCN.TO с HXE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCN.TO с HXE.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VCN.TO (Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF) and HXE.TO (Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF) are both exchange-traded funds - VCN.TO is a Canada Equities fund tracking the FTSE Canada All Cap Domestic Index, while HXE.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index (Total Return). Both are passively managed. Over the past 10 years, VCN.TO returned 12.51%/yr vs 12.02%/yr for HXE.TO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. VCN.TO charges 0.06%/yr vs 0.27%/yr for HXE.TO.

Доходность

Сравнение доходности VCN.TO и HXE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) и Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCN.TO показывает доходность 11.80%, что значительно ниже, чем у HXE.TO с доходностью 45.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VCN.TO имеют среднегодовую доходность 12.51%, а акции HXE.TO немного отстают с 12.02%.

VCN.TO

1 день
1.20%
1 месяц
5.07%
С начала года
11.80%
6 месяцев
12.19%
1 год
35.18%
3 года*
24.11%
5 лет*
15.12%
10 лет*
12.51%

HXE.TO

1 день
0.40%
1 месяц
-1.12%
С начала года
45.06%
6 месяцев
39.83%
1 год
74.64%
3 года*
27.99%
5 лет*
30.04%
10 лет*
12.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCN.TO и HXE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF		11.80%30.20%22.14%12.26%-5.78%25.63%4.81%22.06%-9.11%8.44%
HXE.TO
Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF		45.06%17.30%14.39%3.95%53.52%81.48%-33.82%10.05%-26.98%-12.23%

Correlation

The correlation between VCN.TO and HXE.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2013 г.

0.47

The correlation between VCN.TO and HXE.TO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VCN.TO и HXE.TO

Секторы
VCN.TO
HXE.TO

Финансовые услуги

33.7%

-

Энергетика

18.5%
100.0%

Сырьевые материалы

17.6%

-

Промышленность

10.5%

-

Технологии

7.5%

-

Потребительский циклический сектор

3.7%

-

Потребительский защитный сектор

2.8%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

1.5%

-

Коммуникационные услуги

1.4%

-

Здравоохранение

0.1%

-

Финансовые услуги

VCN.TO
33.7%
HXE.TO

-

Энергетика

VCN.TO
18.5%
HXE.TO
100.0%

Сырьевые материалы

VCN.TO
17.6%
HXE.TO

-

Промышленность

VCN.TO
10.5%
HXE.TO

-

Технологии

VCN.TO
7.5%
HXE.TO

-

Потребительский циклический сектор

VCN.TO
3.7%
HXE.TO

-

Потребительский защитный сектор

VCN.TO
2.8%
HXE.TO

-

Коммунальные услуги

VCN.TO
2.7%
HXE.TO

-

Недвижимость

VCN.TO
1.5%
HXE.TO

-

Коммуникационные услуги

VCN.TO
1.4%
HXE.TO

-

Здравоохранение

VCN.TO
0.1%
HXE.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF

Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с VCN.TO:
VCN.TO с VDY.TOVCN.TO с VFV.TOVCN.TO с VCE.TOVCN.TO с XEQT.TOVCN.TO с VIU.TOVCN.TO с VUN.TOVCN.TO с HXT.TO
Часто сравнивают с HXE.TO:
HXE.TO с XEG.TOHXE.TO с ENCC.TOHXE.TO с OILY.TOHXE.TO с EFX.TOHXE.TO с VDY.TOHXE.TO с CEW.TOHXE.TO с XLE

Доходность на риск

VCN.TO vs. HXE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCN.TO
Ранг доходности на риск VCN.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCN.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCN.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCN.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCN.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCN.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
HXE.TO
Ранг доходности на риск HXE.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXE.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXE.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXE.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXE.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXE.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCN.TO c HXE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) и Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCN.TOHXE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
3.24

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
3.80

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.52

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

6.90

-3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.13

19.73

-1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCN.TO vs. HXE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCN.TO на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HXE.TO равному 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCN.TO и HXE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCN.TOHXE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

3.24

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

1.03

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.36

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.22

+0.56

Просадки

Сравнение просадок VCN.TO и HXE.TO

Максимальная просадка VCN.TO за все время составила -37.32%, что меньше максимальной просадки HXE.TO в -85.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCN.TO и HXE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCN.TOHXE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-85.92%

+48.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-10.88%

+1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.24%

-25.34%

+13.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.12%

-28.83%

+12.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

-80.40%

+43.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.37%

+3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-30.80%

+26.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

3.80%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности VCN.TO и HXE.TO

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) составляет 3.54%, в то время как у Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что VCN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCN.TOHXE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

9.60%

-6.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

18.90%

-8.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.62%

23.26%

-10.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.04%

29.23%

-16.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.98%

33.74%

-18.76%

Сравнение комиссий VCN.TO и HXE.TO

VCN.TO берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии HXE.TO в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCN.TO и HXE.TO

Дивидендная доходность VCN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, тогда как HXE.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HXE.TO
Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF		1.98%2.27%2.69%2.99%3.15%2.48%2.70%2.85%2.80%2.29%2.34%2.65%

Часто задаваемые вопросы

VCN.TO and HXE.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VCN.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VCN.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.27% for HXE.TO.

VCN.TO is categorized as Canada Equities, while HXE.TO is Energy Equities. VCN.TO tracks FTSE Canada All Cap Domestic Index, while HXE.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index (Total Return). They also come from different issuers: Vanguard and Global X. Their fees differ too: 0.06% for VCN.TO and 0.27% for HXE.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCN.TO и HXE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор