Сравнение VCIP.TO с ZLB.TO
VCIP.TO (Vanguard Conservative Income ETF Portfolio) and ZLB.TO (BMO Low Volatility Canadian Equity ETF) are both exchange-traded funds - VCIP.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while ZLB.TO is a Canada Equities fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past 5 years, VCIP.TO returned 2.58%/yr vs 11.81%/yr for ZLB.TO. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. VCIP.TO charges 0.25%/yr vs 0.39%/yr for ZLB.TO.
Доходность
Сравнение доходности VCIP.TO и ZLB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCIP.TO показывает доходность 3.39%, что значительно ниже, чем у ZLB.TO с доходностью 4.04%.
VCIP.TO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 7.32%
- 3 года*
- 6.87%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- —
ZLB.TO
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 4.91%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 11.81%
- 10 лет*
- 10.79%
Сравнение доходности по годам VCIP.TO и ZLB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCIP.TO Vanguard Conservative Income ETF Portfolio | 3.39% | 5.36% | 6.89% | 8.31% | -12.19% | 1.41% | 8.46% | 7.24% |
ZLB.TO BMO Low Volatility Canadian Equity ETF | 4.04% | 25.29% | 15.31% | 9.41% | -0.35% | 22.93% | 1.51% | 12.95% |
Correlation
The correlation between VCIP.TO and ZLB.TO is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2019 г. | 0.49 |
The correlation between VCIP.TO and ZLB.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов VCIP.TO и ZLB.TO
Секторы
VCIP.TO
ZLB.TO
Финансовые услуги
Технологии
Промышленность
Энергетика
-
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Недвижимость
Финансовые услуги
VCIP.TO
ZLB.TO
Технологии
VCIP.TO
ZLB.TO
Промышленность
VCIP.TO
ZLB.TO
Энергетика
VCIP.TO
ZLB.TO
-
Сырьевые материалы
VCIP.TO
ZLB.TO
Потребительский циклический сектор
VCIP.TO
ZLB.TO
Здравоохранение
VCIP.TO
ZLB.TO
-
Коммуникационные услуги
VCIP.TO
ZLB.TO
Потребительский защитный сектор
VCIP.TO
ZLB.TO
Коммунальные услуги
VCIP.TO
ZLB.TO
Недвижимость
VCIP.TO
ZLB.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCIP.TO vs. ZLB.TO — Ранг доходности на риск
VCIP.TO
ZLB.TO
Сравнение VCIP.TO c ZLB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCIP.TO | ZLB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.36 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 3.08 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | 11.43 | -4.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCIP.TO | ZLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.99 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 1.26 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.15 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок VCIP.TO и ZLB.TO
Максимальная просадка VCIP.TO за все время составила -15.88%, что меньше максимальной просадки ZLB.TO в -33.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIP.TO и ZLB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCIP.TO | ZLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.88% | -33.96% | +18.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.80% | -5.36% | +1.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.64% | -8.01% | +3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.88% | -13.00% | -2.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.84% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -2.46% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 1.44% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCIP.TO и ZLB.TO
Текущая волатильность для Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) составляет 1.85%, в то время как у BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) волатильность равна 2.57%. Это указывает на то, что VCIP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCIP.TO | ZLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 2.57% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.94% | 6.39% | -2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.70% | 8.31% | -3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.72% | 9.44% | -3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.25% | 12.15% | -5.90% |
Сравнение комиссий VCIP.TO и ZLB.TO
VCIP.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ZLB.TO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCIP.TO и ZLB.TO
Дивидендная доходность VCIP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности ZLB.TO в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCIP.TO Vanguard Conservative Income ETF Portfolio | 2.87% | 2.93% | 2.89% | 2.75% | 2.28% | 2.22% | 1.85% | 2.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZLB.TO BMO Low Volatility Canadian Equity ETF | 1.87% | 1.93% | 2.37% | 2.67% | 2.66% | 2.39% | 2.83% | 2.44% | 2.76% | 2.52% | 2.94% | 2.34% |
Часто задаваемые вопросы
VCIP.TO and ZLB.TO have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VCIP.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VCIP.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for ZLB.TO.
VCIP.TO is categorized as Diversified Portfolio, while ZLB.TO is Canada Equities. They also come from different issuers: Vanguard and BMO. Their fees differ too: 0.25% for VCIP.TO and 0.39% for ZLB.TO.
Подберите оптимальное распределение для VCIP.TO и ZLB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор