Сравнение VCIEX с FAOIX
VCIEX (VALIC Company I International Equities Index Fund) and FAOIX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class I) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, VCIEX returned 8.28%/yr vs 7.40%/yr for FAOIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VCIEX charges 0.42%/yr vs 1.12%/yr for FAOIX.
Доходность
Сравнение доходности VCIEX и FAOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции VCIEX превзошли акции FAOIX по среднегодовой доходности: 8.28% против 7.40% соответственно.
VCIEX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 3.61%
- С начала года
- 9.10%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 21.52%
- 3 года*
- 14.56%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 8.28%
FAOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -1.66%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение доходности по годам VCIEX и FAOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCIEX VALIC Company I International Equities Index Fund | 9.10% | 24.75% | 3.15% | 17.20% | -14.40% | 11.04% | 7.54% | 21.24% | -13.74% | 24.36% |
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 0.00% | 15.25% | 4.92% | 20.35% | -24.38% | 19.23% | 15.08% | 27.82% | -14.85% | 30.05% |
Correlation
The correlation between VCIEX and FAOIX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 1995 г. | 0.91 |
Over the past year, the correlation between VCIEX and FAOIX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCIEX vs. FAOIX — Ранг доходности на риск
VCIEX
FAOIX
Сравнение VCIEX c FAOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCIEX | FAOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.95 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | -0.35 | +2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | -0.60 | +7.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCIEX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | -0.28 | +1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.23 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.45 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.32 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок VCIEX и FAOIX
Максимальная просадка VCIEX за все время составила -75.07%, что больше максимальной просадки FAOIX в -59.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIEX и FAOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCIEX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.07% | -59.86% | -15.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.45% | -7.28% | -4.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.31% | -13.98% | -4.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.28% | -36.33% | +7.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.20% | -36.33% | +2.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -5.85% | +4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.49% | -14.20% | -23.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 3.96% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCIEX и FAOIX
VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VCIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCIEX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 0.00% | +4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.05% | 4.08% | +7.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.43% | 9.20% | +5.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.19% | 16.74% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.85% | 16.70% | +0.15% |
Сравнение комиссий VCIEX и FAOIX
VCIEX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FAOIX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCIEX и FAOIX
Дивидендная доходность VCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что меньше доходности FAOIX в 8.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 8.49% | 8.49% | 1.66% | 0.96% | 0.63% | 2.06% | 0.00% | 1.35% | 5.09% | 3.79% | 1.49% | 0.63% |
VCIEX VALIC Company I International Equities Index Fund | 6.34% | 0.00% | 2.41% | 2.37% | 3.14% | 1.60% | 4.08% | 3.16% | 2.27% | 2.31% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VCIEX and FAOIX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCIEX has higher volatility (4.50%) compared to FAOIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, VCIEX dropped -75.07% vs FAOIX's -59.86%.
VCIEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCIEX и FAOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор