PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCE.TO с KMP-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCE.TO с KMP-UN.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VCE.TO (Vanguard FTSE Canada Index ETF) is Canada Equities fund tracking the FTSE Canada Domestic Index, while KMP-UN.TO (Killam Apartment Real Estate Investment Trust) is a stock. Over the past 10 years, VCE.TO returned 12.70%/yr vs 8.29%/yr for KMP-UN.TO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VCE.TO и KMP-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO) и Killam Apartment Real Estate Investment Trust (KMP-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCE.TO показывает доходность 11.48%, что значительно ниже, чем у KMP-UN.TO с доходностью 12.63%. За последние 10 лет акции VCE.TO превзошли акции KMP-UN.TO по среднегодовой доходности: 12.70% против 8.29% соответственно.

VCE.TO

1 день
1.31%
1 месяц
5.01%
С начала года
11.48%
6 месяцев
10.47%
1 год
31.35%
3 года*
22.98%
5 лет*
14.72%
10 лет*
12.70%

KMP-UN.TO

1 день
0.28%
1 месяц
5.68%
С начала года
12.63%
6 месяцев
13.32%
1 год
-2.49%
3 года*
4.98%
5 лет*
2.53%
10 лет*
8.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCE.TO и KMP-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCE.TO
Vanguard FTSE Canada Index ETF		11.48%26.39%21.43%12.26%-5.20%28.59%4.09%22.99%-7.86%8.79%
KMP-UN.TO
Killam Apartment Real Estate Investment Trust		12.63%-0.06%-1.08%15.35%-28.55%42.61%-6.13%22.98%16.95%24.88%

Correlation

The correlation between VCE.TO and KMP-UN.TO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2011 г.

0.32

The correlation between VCE.TO and KMP-UN.TO shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Canada Index ETF

Killam Apartment Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с VCE.TO:
VCE.TO с VDY.TOVCE.TO с VCN.TOVCE.TO с XIC.TOVCE.TO с VFV.TOVCE.TO с VEQT.TOVCE.TO с ZCN.TOVCE.TO с VXC.TO
Часто сравнивают с KMP-UN.TO:
KMP-UN.TO с CAR-UN.TOKMP-UN.TO с BEI-UN.TOKMP-UN.TO с GWO.TOKMP-UN.TO с GRT-UN.TOKMP-UN.TO с FCR-UN.TOKMP-UN.TO с MI-UN.TOKMP-UN.TO с SRU-UN.TO

Доходность на риск

VCE.TO vs. KMP-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCE.TO
Ранг доходности на риск VCE.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCE.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCE.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCE.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCE.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCE.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
KMP-UN.TO
Ранг доходности на риск KMP-UN.TO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMP-UN.TO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMP-UN.TO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMP-UN.TO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMP-UN.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMP-UN.TO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCE.TO c KMP-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO) и Killam Apartment Real Estate Investment Trust (KMP-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCE.TOKMP-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
-0.15

+2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
-0.11

+3.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

0.99

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

-0.14

+4.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.14

-0.24

+18.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCE.TO vs. KMP-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCE.TO на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа KMP-UN.TO равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCE.TO и KMP-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCE.TOKMP-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

-0.15

+2.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

0.13

+1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.38

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.00

+0.78

Просадки

Сравнение просадок VCE.TO и KMP-UN.TO

Максимальная просадка VCE.TO за все время составила -35.92%, что меньше максимальной просадки KMP-UN.TO в -65.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCE.TO и KMP-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCE.TOKMP-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.92%

-65.53%

+29.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.09%

-17.83%

+9.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.16%

-25.09%

+12.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.90%

-35.56%

+19.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.92%

-40.34%

+4.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.17%

+10.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-14.79%

+11.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

10.35%

-8.62%

Волатильность

Сравнение волатильности VCE.TO и KMP-UN.TO

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO) составляет 3.62%, в то время как у Killam Apartment Real Estate Investment Trust (KMP-UN.TO) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что VCE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMP-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCE.TOKMP-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

7.35%

-3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

12.62%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

16.27%

-3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.79%

19.88%

-7.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.99%

21.82%

-6.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCE.TO и KMP-UN.TO

Дивидендная доходность VCE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности KMP-UN.TO в 3.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KMP-UN.TO
Killam Apartment Real Estate Investment Trust		3.97%4.39%4.11%3.90%4.32%2.91%3.95%3.47%3.99%4.34%5.03%5.71%
VCE.TO
Vanguard FTSE Canada Index ETF		2.14%2.42%2.84%3.16%3.21%2.61%2.93%3.01%3.21%2.57%2.64%2.98%

Часто задаваемые вопросы

VCE.TO and KMP-UN.TO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCE.TO и KMP-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор