PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCB.TO с XIGS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCB.TO с XIGS.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF (VCB.TO) и iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XIGS.TO).

VCB.TO и XIGS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCB.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Canadian Corporate Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 31 янв. 2017 г.. XIGS.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA 1-5 Year US Corporate Index (CAD-Hedged). Фонд был запущен 6 июл. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VCB.TO и XIGS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF (VCB.TO) и iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XIGS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCB.TO и XIGS.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
VCB.TO
Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF		-0.09%4.46%6.63%7.98%-8.96%0.43%
XIGS.TO
iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)		-0.32%4.82%3.76%5.39%-5.89%-0.97%

Доходность по периодам

С начала года, VCB.TO показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у XIGS.TO с доходностью -0.32%.

VCB.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.44%
1 год
2.51%
3 года*
5.47%
5 лет*
2.14%
10 лет*
—

XIGS.TO

1 день
0.25%
1 месяц
-1.04%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.36%
1 год
2.81%
3 года*
3.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF

iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с VCB.TO:
VCB.TO с XCB.TOVCB.TO с ZAG.TOVCB.TO с VAB.TOVCB.TO с ZMMK.TOVCB.TO с VTIPVCB.TO с ZCS.TOVCB.TO с FIE.TO
Часто сравнивают с XIGS.TO:
XIGS.TO с XSTH.TOXIGS.TO с ISTBXIGS.TO с RATE.TOXIGS.TO с ZCS.TOXIGS.TO с CBH.TOXIGS.TO с XSB.TOXIGS.TO с XIG.TO

Сравнение комиссий VCB.TO и XIGS.TO

VCB.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии XIGS.TO в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCB.TO
Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF
XIGS.TO
iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

VCB.TO vs. XIGS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCB.TO
Ранг доходности на риск VCB.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCB.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCB.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCB.TO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCB.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCB.TO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
XIGS.TO
Ранг доходности на риск XIGS.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIGS.TO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIGS.TO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIGS.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIGS.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIGS.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCB.TO c XIGS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF (VCB.TO) и iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XIGS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCB.TOXIGS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.11

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.59

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.21

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.75

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.57

6.31

-2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCB.TO vs. XIGS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCB.TO на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа XIGS.TO равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCB.TO и XIGS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCB.TOXIGS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.11

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.40

+0.06

Корреляция

Корреляция между VCB.TO и XIGS.TO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCB.TO и XIGS.TO

Дивидендная доходность VCB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности XIGS.TO в 4.32%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCB.TO
Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF		3.88%3.88%3.74%3.41%3.21%2.69%2.75%2.82%2.85%2.51%
XIGS.TO
iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)		4.32%4.10%3.71%3.03%1.75%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VCB.TO и XIGS.TO

Максимальная просадка VCB.TO за все время составила -13.99%, что больше максимальной просадки XIGS.TO в -10.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCB.TO и XIGS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VCB.TOXIGS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.99%

-10.12%

-3.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.45%

-1.60%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-1.04%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-3.00%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

0.45%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VCB.TO и XIGS.TO

Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF (VCB.TO) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XIGS.TO) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что VCB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XIGS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCB.TOXIGS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

0.89%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.36%

1.46%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

2.54%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.86%

3.34%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.53%

3.34%

+2.19%