PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCB.TO с VEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCB.TO с VEQT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF (VCB.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO).

VCB.TO и VEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCB.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Canadian Corporate Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 31 янв. 2017 г.. VEQT.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 29 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VCB.TO и VEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF (VCB.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCB.TO и VEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VCB.TO
Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF		-0.09%4.46%6.63%7.98%-8.96%-1.55%8.11%4.69%
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		1.43%20.37%24.73%16.70%-10.76%19.62%11.42%12.94%

Доходность по периодам

С начала года, VCB.TO показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у VEQT.TO с доходностью 1.43%.

VCB.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.44%
1 год
2.51%
3 года*
5.47%
5 лет*
2.14%
10 лет*
—

VEQT.TO

1 день
0.80%
1 месяц
-3.52%
С начала года
1.43%
6 месяцев
3.81%
1 год
22.58%
3 года*
18.83%
5 лет*
12.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF

Vanguard All-Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с VCB.TO:
VCB.TO с XCB.TOVCB.TO с ZAG.TOVCB.TO с VAB.TOVCB.TO с ZMMK.TOVCB.TO с VTIPVCB.TO с ZCS.TOVCB.TO с FIE.TO
Часто сравнивают с VEQT.TO:
VEQT.TO с XEQT.TOVEQT.TO с VFV.TOVEQT.TO с VGRO.TOVEQT.TO с VOOVEQT.TO с ZEQT.TOVEQT.TO с SPYVEQT.TO с VBAL.TO

Сравнение комиссий VCB.TO и VEQT.TO

VCB.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии VEQT.TO в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio
VCB.TO
Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF

Доходность на риск

VCB.TO vs. VEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCB.TO
Ранг доходности на риск VCB.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCB.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCB.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCB.TO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCB.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCB.TO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VEQT.TO
Ранг доходности на риск VEQT.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEQT.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEQT.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEQT.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEQT.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEQT.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCB.TO c VEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF (VCB.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCB.TOVEQT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.43

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.96

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.31

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.91

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.57

8.59

-5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCB.TO vs. VEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCB.TO на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа VEQT.TO равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCB.TO и VEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCB.TOVEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.43

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.96

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.82

-0.35

Корреляция

Корреляция между VCB.TO и VEQT.TO составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCB.TO и VEQT.TO

Дивидендная доходность VCB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности VEQT.TO в 1.40%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCB.TO
Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF		3.88%3.88%3.74%3.41%3.21%2.69%2.75%2.82%2.85%2.51%
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		1.40%1.42%1.58%1.88%2.09%1.40%1.48%1.42%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VCB.TO и VEQT.TO

Максимальная просадка VCB.TO за все время составила -13.99%, что меньше максимальной просадки VEQT.TO в -30.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCB.TO и VEQT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VCB.TOVEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.99%

-30.45%

+16.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.45%

-11.87%

+9.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.17%

-18.32%

+5.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-4.22%

+2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-3.78%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

2.63%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности VCB.TO и VEQT.TO

Текущая волатильность для Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF (VCB.TO) составляет 1.62%, в то время как у Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что VCB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCB.TOVEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

5.65%

-4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.36%

9.40%

-7.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

15.88%

-12.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.86%

12.78%

-7.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.53%

15.83%

-10.30%