Сравнение VCB.TO с SPLT.TO
VCB.TO (Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF) and SPLT.TO (Brompton Split Corp. Preferred Share ETF) are both exchange-traded funds - VCB.TO is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Canadian Corporate Float Adjusted Bond Index, while SPLT.TO is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Brompton Funds. VCB.TO is passively managed, while SPLT.TO is actively managed. Over the past year, VCB.TO returned 4.06% vs 5.86% for SPLT.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. VCB.TO charges 0.17%/yr vs 0.50%/yr for SPLT.TO.
Доходность
Сравнение доходности VCB.TO и SPLT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCB.TO показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у SPLT.TO с доходностью 3.07%.
VCB.TO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- —
SPLT.TO
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 3.78%
- 1 год
- 5.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VCB.TO и SPLT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VCB.TO Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF | 1.66% | 4.46% | 6.63% | 5.64% |
SPLT.TO Brompton Split Corp. Preferred Share ETF | 3.07% | 5.80% | 14.11% | 5.46% |
Correlation
The correlation between VCB.TO and SPLT.TO is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCB.TO vs. SPLT.TO — Ранг доходности на риск
VCB.TO
SPLT.TO
Сравнение VCB.TO c SPLT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF (VCB.TO) и Brompton Split Corp. Preferred Share ETF (SPLT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCB.TO | SPLT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.34 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 3.23 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.26 | 8.67 | -3.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCB.TO | SPLT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.75 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 2.06 | -1.57 |
Просадки
Сравнение просадок VCB.TO и SPLT.TO
Максимальная просадка VCB.TO за все время составила -13.99%, что больше максимальной просадки SPLT.TO в -5.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCB.TO и SPLT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCB.TO | SPLT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.99% | -5.36% | -8.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.45% | -1.82% | -0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -0.51% | -2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.68% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCB.TO и SPLT.TO
Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF (VCB.TO) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с Brompton Split Corp. Preferred Share ETF (SPLT.TO) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что VCB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCB.TO | SPLT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 0.73% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | 2.25% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.42% | 3.36% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.88% | 4.67% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.51% | 4.67% | +0.84% |
Сравнение комиссий VCB.TO и SPLT.TO
VCB.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии SPLT.TO в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCB.TO и SPLT.TO
Дивидендная доходность VCB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности SPLT.TO в 5.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPLT.TO Brompton Split Corp. Preferred Share ETF | 5.98% | 6.01% | 5.99% | 3.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCB.TO Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF | 3.86% | 3.88% | 3.74% | 3.41% | 3.21% | 2.69% | 2.75% | 2.82% | 2.85% | 2.51% |
Часто задаваемые вопросы
VCB.TO and SPLT.TO have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VCB.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VCB.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.50% for SPLT.TO.
VCB.TO is categorized as Corporate Bonds, while SPLT.TO is Preferred Stock/Convertible Bonds. They also come from different issuers: Vanguard and Brompton Funds. Their fees differ too: 0.17% for VCB.TO and 0.50% for SPLT.TO.
Подберите оптимальное распределение для VCB.TO и SPLT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор