Сравнение VBTC.PA с FWIA.DE
VBTC.PA (VanEck Bitcoin ETN A) and FWIA.DE (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - VBTC.PA is a Cryptocurrency fund tracking the MVIS Cryptocompare Bitcoin VWAP Close Index, while FWIA.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World. Both are passively managed. Over the past year, VBTC.PA returned -40.53% vs 26.39% for FWIA.DE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. VBTC.PA charges 1.00%/yr vs 0.15%/yr for FWIA.DE.
Доходность
Сравнение доходности VBTC.PA и FWIA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VBTC.PA показывает доходность -27.36%, что значительно ниже, чем у FWIA.DE с доходностью 12.60%.
VBTC.PA
- 1 день
- -3.96%
- 1 месяц
- -20.89%
- С начала года
- -27.36%
- 6 месяцев
- -28.51%
- 1 год
- -40.53%
- 3 года*
- 29.35%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- —
FWIA.DE
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 12.60%
- 6 месяцев
- 12.82%
- 1 год
- 26.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VBTC.PA и FWIA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VBTC.PA VanEck Bitcoin ETN A | -27.36% | -17.91% | 135.65% | 35.62% |
FWIA.DE Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | 12.60% | 9.02% | 24.70% | 7.73% |
Correlation
The correlation between VBTC.PA and FWIA.DE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBTC.PA vs. FWIA.DE — Ранг доходности на риск
VBTC.PA
FWIA.DE
Сравнение VBTC.PA c FWIA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin ETN A (VBTC.PA) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBTC.PA | FWIA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.44 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 4.08 | -4.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 16.52 | -17.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBTC.PA | FWIA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.05 | 2.36 | -3.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 1.40 | -1.18 |
Просадки
Сравнение просадок VBTC.PA и FWIA.DE
Максимальная просадка VBTC.PA за все время составила -74.29%, что больше максимальной просадки FWIA.DE в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTC.PA и FWIA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBTC.PA | FWIA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.29% | -20.96% | -53.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.44% | -6.49% | -42.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.88% | -0.62% | -48.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.12% | -2.44% | -29.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.43% | 1.60% | +26.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBTC.PA и FWIA.DE
VanEck Bitcoin ETN A (VBTC.PA) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что VBTC.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWIA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBTC.PA | FWIA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.68% | 2.96% | +6.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.59% | 8.09% | +20.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.90% | 11.22% | +27.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.76% | 13.18% | +39.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.80% | 13.18% | +39.62% |
Сравнение комиссий VBTC.PA и FWIA.DE
VBTC.PA берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FWIA.DE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBTC.PA и FWIA.DE
Ни VBTC.PA, ни FWIA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VBTC.PA and FWIA.DE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FWIA.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FWIA.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.00% for VBTC.PA.
VBTC.PA is categorized as Cryptocurrency, while FWIA.DE is Global Equities. VBTC.PA tracks MVIS Cryptocompare Bitcoin VWAP Close Index, while FWIA.DE tracks FTSE All-World. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 1.00% for VBTC.PA and 0.15% for FWIA.DE.
Подберите оптимальное распределение для VBTC.PA и FWIA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор