Сравнение VAPX.L с JRCD.L
VAPX.L (Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing) and JRCD.L (JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) are both exchange-traded funds - VAPX.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD, while JRCD.L is a China Equities fund tracking the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 3 years, VAPX.L returned 20.60%/yr vs 9.79%/yr for JRCD.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. VAPX.L charges 0.15%/yr vs 0.40%/yr for JRCD.L.
Доходность
Сравнение доходности VAPX.L и JRCD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VAPX.L торгуется в GBP, в то время как JRCD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRCD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VAPX.L показывает доходность 32.17%, что значительно ниже, чем у JRCD.L с доходностью 10,589.30%.
VAPX.L
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -13.99%
- 6 месяцев
- 23.04%
- С начала года
- 32.17%
- 1 год
- 52.72%
- 3 года*
- 20.60%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 10.33%
JRCD.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 9,381.84%
- 6 месяцев
- 3.41%
- С начала года
- 10,589.30%
- 1 год
- 29.11%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VAPX.L и JRCD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VAPX.L Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing | 32.17% | 31.34% | -3.50% | 3.89% | 1.64% |
JRCD.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 10,589.30% | -98.80% | 11.42% | -17.74% | -9.39% |
Correlation
The correlation between VAPX.L and JRCD.L is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2022 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAPX.L vs. JRCD.L — Ранг доходности на риск
VAPX.L
JRCD.L
Сравнение VAPX.L c JRCD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing (VAPX.L) и JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VAPX.L | JRCD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -278.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 90.33 | -88.95 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 0.30 | +2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | 0.59 | +10.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VAPX.L и JRCD.L
Максимальная просадка VAPX.L за все время составила -30.88%, что меньше максимальной просадки JRCD.L в -99.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAPX.L и JRCD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAPX.L | JRCD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.88% | -99.20% | +68.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.88% | -99.06% | +82.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.88% | -99.15% | +82.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.88% | -8.41% | -8.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -22.42% | +16.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 49.57% | -44.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAPX.L и JRCD.L
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing (VAPX.L) составляет 13.48%, в то время как у JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L) волатильность равна 458.41%. Это указывает на то, что VAPX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRCD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAPX.L | JRCD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.48% | 458.41% | -444.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.15% | 1,305.41% | -1,281.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.81% | 27,639.06% | -27,613.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 13,277.73% | -13,260.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 13,277.73% | -13,259.70% |
Сравнение комиссий VAPX.L и JRCD.L
VAPX.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JRCD.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAPX.L и JRCD.L
Дивидендная доходность VAPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности JRCD.L в 1.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRCD.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 1.67% | 203.95% | 1.97% | 1.67% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VAPX.L Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing | 2.09% | 2.70% | 3.47% | 3.53% | 4.32% | 3.51% | 2.08% | 3.39% | 3.52% | 3.10% | 2.71% | 3.49% |
Часто задаваемые вопросы
VAPX.L and JRCD.L have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VAPX.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VAPX.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for JRCD.L.
VAPX.L is categorized as Asia Pacific Equities, while JRCD.L is China Equities. VAPX.L tracks MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD, while JRCD.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for VAPX.L and 0.40% for JRCD.L.
Подберите оптимальное распределение для VAPX.L и JRCD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор