PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAPX.L с CPJ1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VAPX.L с CPJ1.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VAPX.L (Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing) and CPJ1.L (iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc) are both Asia Pacific Equities funds - VAPX.L tracks the MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD while CPJ1.L tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, VAPX.L returned 12.84%/yr vs 8.53%/yr for CPJ1.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VAPX.L charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for CPJ1.L.

Доходность

Сравнение доходности VAPX.L и CPJ1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing (VAPX.L) и iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPJ1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VAPX.L торгуется в GBP, в то время как CPJ1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CPJ1.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VAPX.L показывает доходность 48.85%, что значительно выше, чем у CPJ1.L с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции VAPX.L превзошли акции CPJ1.L по среднегодовой доходности: 12.84% против 8.53% соответственно.

VAPX.L

1 день
-3.09%
1 месяц
10.87%
С начала года
48.85%
6 месяцев
53.84%
1 год
83.65%
3 года*
24.61%
5 лет*
12.69%
10 лет*
12.84%

CPJ1.L

1 день
-0.60%
1 месяц
0.44%
С начала года
8.83%
6 месяцев
9.62%
1 год
17.48%
3 года*
10.56%
5 лет*
6.01%
10 лет*
8.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAPX.L и CPJ1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VAPX.L
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing		48.85%30.80%-3.74%3.63%-1.84%1.30%14.91%12.74%-9.53%20.31%
CPJ1.L
iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc		8.83%12.05%6.89%0.15%4.86%5.71%3.46%14.30%-5.53%15.18%

Correlation

The correlation between VAPX.L and CPJ1.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2013 г.

0.91

Over the past year, the correlation between VAPX.L and CPJ1.L has dropped to 0.65 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VAPX.L и CPJ1.L

Секторы
VAPX.L
CPJ1.L

Технологии

30.2%
1.1%

Финансовые услуги

25.3%
45.5%

Промышленность

12.5%
8.6%

Сырьевые материалы

9.5%
15.5%

Потребительский циклический сектор

5.3%
6.1%

Недвижимость

4.9%
7.9%

Здравоохранение

3.3%
3.2%

Потребительский защитный сектор

2.5%
2.9%

Коммуникационные услуги

2.4%
2.9%

Энергетика

2.3%
2.8%

Коммунальные услуги

2.0%
3.6%

Технологии

VAPX.L
30.2%
CPJ1.L
1.1%

Финансовые услуги

VAPX.L
25.3%
CPJ1.L
45.5%

Промышленность

VAPX.L
12.5%
CPJ1.L
8.6%

Сырьевые материалы

VAPX.L
9.5%
CPJ1.L
15.5%

Потребительский циклический сектор

VAPX.L
5.3%
CPJ1.L
6.1%

Недвижимость

VAPX.L
4.9%
CPJ1.L
7.9%

Здравоохранение

VAPX.L
3.3%
CPJ1.L
3.2%

Потребительский защитный сектор

VAPX.L
2.5%
CPJ1.L
2.9%

Коммуникационные услуги

VAPX.L
2.4%
CPJ1.L
2.9%

Энергетика

VAPX.L
2.3%
CPJ1.L
2.8%

Коммунальные услуги

VAPX.L
2.0%
CPJ1.L
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing

iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc

Часто сравнивают с VAPX.L:
VAPX.L с HMXJ.LVAPX.L с VFEG.LVAPX.L с V3PA.DEVAPX.L с EIXVAPX.L с INAA.LVAPX.L с VTVAPX.L с SPHD
Часто сравнивают с CPJ1.L:
CPJ1.L с AGES.LCPJ1.L с CUKX.LCPJ1.L с LGAG.LCPJ1.L с ETLK.DECPJ1.L с IUKD.LCPJ1.L с VUKE.LCPJ1.L с PADV.L

Доходность на риск

VAPX.L vs. CPJ1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAPX.L
Ранг доходности на риск VAPX.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAPX.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAPX.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAPX.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAPX.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAPX.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
CPJ1.L
Ранг доходности на риск CPJ1.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPJ1.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPJ1.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPJ1.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPJ1.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPJ1.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAPX.L c CPJ1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing (VAPX.L) и iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPJ1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAPX.LCPJ1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.11
1.59

+2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.98
2.37

+2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

1.29

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.18

2.41

+3.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.27

7.27

+16.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAPX.L vs. CPJ1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAPX.L на текущий момент составляет 4.11, что выше коэффициента Шарпа CPJ1.L равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAPX.L и CPJ1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAPX.LCPJ1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.11

1.59

+2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.44

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.54

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.45

+0.08

Просадки

Сравнение просадок VAPX.L и CPJ1.L

Максимальная просадка VAPX.L за все время составила -30.88%, примерно равная максимальной просадке CPJ1.L в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAPX.L и CPJ1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VAPX.LCPJ1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.88%

-32.49%

+1.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.47%

-7.23%

-6.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.88%

-17.15%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.04%

-17.61%

-0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.88%

-32.49%

+1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.50%

-2.97%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-6.90%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

2.40%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VAPX.L и CPJ1.L

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing (VAPX.L) имеет более высокую волатильность в 10.22% по сравнению с iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPJ1.L) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что VAPX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPJ1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VAPX.LCPJ1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.22%

3.70%

+6.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.90%

8.65%

+9.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.27%

10.99%

+9.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

13.74%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

15.93%

+1.46%

Сравнение комиссий VAPX.L и CPJ1.L

VAPX.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CPJ1.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAPX.L и CPJ1.L

Дивидендная доходность VAPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, тогда как CPJ1.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPJ1.L
iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VAPX.L
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing		1.54%2.36%3.20%3.30%4.12%2.99%1.81%3.28%3.55%3.07%2.71%3.45%

Часто задаваемые вопросы

VAPX.L and CPJ1.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VAPX.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VAPX.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for CPJ1.L.

VAPX.L tracks MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD, while CPJ1.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.15% for VAPX.L and 0.20% for CPJ1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAPX.L и CPJ1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор