Сравнение VAPX.L с C500.L
VAPX.L (Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing) and C500.L (Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - VAPX.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD, while C500.L is a China Equities fund tracking the S&P China A MidCap 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VAPX.L returned 20.60%/yr vs 2.64%/yr for C500.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. VAPX.L charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for C500.L.
Доходность
Сравнение доходности VAPX.L и C500.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VAPX.L торгуется в GBP, в то время как C500.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения C500.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VAPX.L показывает доходность 32.17%, что значительно выше, чем у C500.L с доходностью -0.02%.
VAPX.L
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -13.99%
- 6 месяцев
- 23.04%
- С начала года
- 32.17%
- 1 год
- 52.72%
- 3 года*
- 20.60%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 10.33%
C500.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.39%
- 6 месяцев
- -0.74%
- С начала года
- -0.02%
- 1 год
- -0.44%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VAPX.L и C500.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VAPX.L Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing | 32.17% | 31.34% | -3.50% | 3.89% | -1.81% |
C500.L Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc | -0.02% | -0.64% | 14.46% | -13.60% | 13.41% |
Correlation
The correlation between VAPX.L and C500.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2022 г. | 0.25 |
The correlation between VAPX.L and C500.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAPX.L vs. C500.L — Ранг доходности на риск
VAPX.L
C500.L
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VAPX.L c C500.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing (VAPX.L) и Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VAPX.L | C500.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.99 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | -0.07 | +3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | -0.16 | +10.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VAPX.L и C500.L
Максимальная просадка VAPX.L за все время составила -30.88%, что меньше максимальной просадки C500.L в -38.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAPX.L и C500.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAPX.L | C500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.88% | -38.52% | +7.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.88% | -5.98% | -10.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.88% | -26.03% | +9.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.88% | -14.46% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -15.84% | +9.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 2.73% | +2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAPX.L и C500.L
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing (VAPX.L) имеет более высокую волатильность в 13.48% по сравнению с Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что VAPX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAPX.L | C500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.48% | 1.65% | +11.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.15% | 5.11% | +19.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.81% | 6.66% | +19.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 22.85% | -5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 22.85% | -4.82% |
Сравнение комиссий VAPX.L и C500.L
VAPX.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии C500.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAPX.L и C500.L
Дивидендная доходность VAPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, тогда как C500.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C500.L Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VAPX.L Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing | 2.09% | 2.70% | 3.47% | 3.53% | 4.32% | 3.51% | 2.08% | 3.39% | 3.52% | 3.10% | 2.71% | 3.49% |
Часто задаваемые вопросы
VAPX.L and C500.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VAPX.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VAPX.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for C500.L.
VAPX.L is categorized as Asia Pacific Equities, while C500.L is China Equities. VAPX.L tracks MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD, while C500.L tracks S&P China A MidCap 500 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for VAPX.L and 0.35% for C500.L.
Подберите оптимальное распределение для VAPX.L и C500.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор