PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALW.L с TSGB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VALW.L с TSGB.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VALW.L (SPDR MSCI World Value UCITS ETF) and TSGB.L (VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A) are both Global Equities funds - VALW.L tracks the MSCI ACWI Value NR USD while TSGB.L tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VALW.L returned 14.46%/yr vs 12.11%/yr for TSGB.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VALW.L charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for TSGB.L.

Доходность

Сравнение доходности VALW.L и TSGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L) и VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VALW.L показывает доходность 19.04%, что значительно выше, чем у TSGB.L с доходностью 12.75%.

VALW.L

1 день
0.03%
1 месяц
9.21%
С начала года
19.04%
6 месяцев
20.83%
1 год
45.90%
3 года*
21.00%
5 лет*
14.46%
10 лет*
—

TSGB.L

1 день
0.08%
1 месяц
7.54%
С начала года
12.75%
6 месяцев
14.34%
1 год
29.49%
3 года*
17.68%
5 лет*
12.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VALW.L и TSGB.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
VALW.L
SPDR MSCI World Value UCITS ETF		19.04%27.01%5.92%16.43%0.09%20.68%-18.17%
TSGB.L
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A		12.75%19.46%12.13%14.14%-7.29%19.61%8.90%

Correlation

The correlation between VALW.L and TSGB.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2020 г.

0.86

The correlation between VALW.L and TSGB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VALW.L и TSGB.L

Секторы
VALW.L
TSGB.L

Технологии

29.7%
23.6%

Финансовые услуги

15.4%
29.4%

Промышленность

12.4%
11.7%

Здравоохранение

9.4%
12.7%

Потребительский циклический сектор

8.3%
7.4%

Коммуникационные услуги

8.1%
7.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
1.5%

Энергетика

4.1%
0.4%

Сырьевые материалы

3.2%
2.7%

Коммунальные услуги

2.7%
1.1%

Недвижимость

1.8%
2.6%

Технологии

VALW.L
29.7%
TSGB.L
23.6%

Финансовые услуги

VALW.L
15.4%
TSGB.L
29.4%

Промышленность

VALW.L
12.4%
TSGB.L
11.7%

Здравоохранение

VALW.L
9.4%
TSGB.L
12.7%

Потребительский циклический сектор

VALW.L
8.3%
TSGB.L
7.4%

Коммуникационные услуги

VALW.L
8.1%
TSGB.L
7.0%

Потребительский защитный сектор

VALW.L
4.9%
TSGB.L
1.5%

Энергетика

VALW.L
4.1%
TSGB.L
0.4%

Сырьевые материалы

VALW.L
3.2%
TSGB.L
2.7%

Коммунальные услуги

VALW.L
2.7%
TSGB.L
1.1%

Недвижимость

VALW.L
1.8%
TSGB.L
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Value UCITS ETF

VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A

Часто сравнивают с VALW.L:
VALW.L с LGGG.LVALW.L с FUQIXVALW.L с GACA.DEVALW.L с VWRA.LVALW.L с ^GSPCVALW.L с VWRP.LVALW.L с XDEV.L
Часто сравнивают с TSGB.L:
TSGB.L с AEME.LTSGB.L с PQVG.LTSGB.L с USDV.LTSGB.L с VDIV.DETSGB.L с VEUR.LTSGB.L с ISF.LTSGB.L с ISPA.DE

Доходность на риск

VALW.L vs. TSGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALW.L
Ранг доходности на риск VALW.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALW.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALW.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALW.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALW.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALW.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
TSGB.L
Ранг доходности на риск TSGB.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSGB.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSGB.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSGB.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSGB.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSGB.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALW.L c TSGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L) и VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALW.LTSGB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.83
2.44

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.26
3.49

+1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.46

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.49

3.34

+3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.35

12.99

+11.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VALW.L vs. TSGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALW.L на текущий момент составляет 3.83, что выше коэффициента Шарпа TSGB.L равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALW.L и TSGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALW.LTSGB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83

2.44

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

0.94

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.82

-0.14

Просадки

Сравнение просадок VALW.L и TSGB.L

Максимальная просадка VALW.L за все время составила -28.59%, что больше максимальной просадки TSGB.L в -26.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALW.L и TSGB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VALW.LTSGB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.59%

-26.20%

-2.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-8.80%

+1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.24%

-16.64%

+2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.24%

-16.64%

+2.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.01%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-3.41%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.26%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VALW.L и TSGB.L

SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSGB.L) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что VALW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VALW.LTSGB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

3.24%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

9.65%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

12.04%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

12.92%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

14.93%

+1.74%

Сравнение комиссий VALW.L и TSGB.L

VALW.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии TSGB.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALW.L и TSGB.L

VALW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%.

ПозицияTTM20252024202320222021
TSGB.L
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A		2.11%2.23%2.63%2.56%2.67%1.13%
VALW.L
SPDR MSCI World Value UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VALW.L and TSGB.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TSGB.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TSGB.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for VALW.L.

VALW.L tracks MSCI ACWI Value NR USD, while TSGB.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.25% for VALW.L and 0.20% for TSGB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VALW.L и TSGB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор