PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALU.DE с PRAE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VALU.DE с PRAE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VALU.DE (BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF) and PRAE.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF) are both Europe Equities funds - VALU.DE tracks the BNP Paribas Value Europe ESG while PRAE.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, VALU.DE returned 7.79%/yr vs 10.04%/yr for PRAE.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VALU.DE charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for PRAE.DE.

Доходность

Сравнение доходности VALU.DE и PRAE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALU.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VALU.DE показывает доходность 10.35%, что значительно выше, чем у PRAE.DE с доходностью 7.71%.

VALU.DE

1 день
0.71%
1 месяц
-0.37%
С начала года
10.35%
6 месяцев
13.19%
1 год
18.43%
3 года*
16.63%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—

PRAE.DE

1 день
0.23%
1 месяц
0.88%
С начала года
7.71%
6 месяцев
9.87%
1 год
16.29%
3 года*
13.87%
5 лет*
10.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VALU.DE и PRAE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
VALU.DE
BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF		10.35%23.55%9.22%14.94%-19.32%23.14%-13.03%
PRAE.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF		7.71%20.47%8.49%15.73%-9.25%25.29%-4.31%

Correlation

The correlation between VALU.DE and PRAE.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г.

0.81

The correlation between VALU.DE and PRAE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF

Amundi Prime Europe UCITS ETF

Часто сравнивают с VALU.DE:
VALU.DE с LCUK.DEVALU.DE с ED3F.DEVALU.DE с VLEU.DEVALU.DE с 18M2.DEVALU.DE с CEMT.DEVALU.DE с ASRE.DEVALU.DE с MIVA.DE
Часто сравнивают с PRAE.DE:
PRAE.DE с JEPIPRAE.DE с PRAZ.DEPRAE.DE с XS7R.LPRAE.DE с IUSQ.DEPRAE.DE с ELFC.DEPRAE.DE с PR1Z.DEPRAE.DE с FTGE.DE

Доходность на риск

VALU.DE vs. PRAE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALU.DE
Ранг доходности на риск VALU.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALU.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALU.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALU.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALU.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALU.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
PRAE.DE
Ранг доходности на риск PRAE.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAE.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAE.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAE.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAE.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAE.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALU.DE c PRAE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALU.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALU.DEPRAE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.29

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
1.90

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

1.75

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.31

6.64

+1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VALU.DE vs. PRAE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALU.DE на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRAE.DE равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALU.DE и PRAE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALU.DEPRAE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.29

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.69

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.54

-0.06

Просадки

Сравнение просадок VALU.DE и PRAE.DE

Максимальная просадка VALU.DE за все время составила -41.04%, что больше максимальной просадки PRAE.DE в -32.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALU.DE и PRAE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VALU.DEPRAE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.04%

-32.86%

-8.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-9.54%

+1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-16.94%

+2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.19%

-19.60%

-11.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-1.63%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-5.27%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.52%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VALU.DE и PRAE.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALU.DE) составляет 3.65%, в то время как у Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что VALU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VALU.DEPRAE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

4.39%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

10.66%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.49%

12.97%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

14.42%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

17.22%

-1.46%

Сравнение комиссий VALU.DE и PRAE.DE

VALU.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии PRAE.DE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALU.DE и PRAE.DE

Ни VALU.DE, ни PRAE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VALU.DE and PRAE.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRAE.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAE.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for VALU.DE.

VALU.DE tracks BNP Paribas Value Europe ESG, while PRAE.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. They also come from different issuers: BNP Paribas and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for VALU.DE and 0.05% for PRAE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VALU.DE и PRAE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор