Сравнение VALU.DE с FTGE.DE
VALU.DE (BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF) and FTGE.DE (First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc) are both Europe Equities funds - VALU.DE tracks the BNP Paribas Value Europe ESG while FTGE.DE tracks the Nasdaq AlphaDEX® Eurozone. Both are passively managed. Over the past 5 years, VALU.DE returned 7.79%/yr vs 11.59%/yr for FTGE.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VALU.DE charges 0.30%/yr vs 0.65%/yr for FTGE.DE.
Доходность
Сравнение доходности VALU.DE и FTGE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VALU.DE показывает доходность 10.35%, что значительно ниже, чем у FTGE.DE с доходностью 13.73%.
VALU.DE
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 13.19%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 16.63%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- —
FTGE.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 13.73%
- 6 месяцев
- 16.65%
- 1 год
- 29.62%
- 3 года*
- 22.56%
- 5 лет*
- 11.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VALU.DE и FTGE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALU.DE BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF | 10.35% | 23.55% | 9.22% | 14.94% | -19.32% | 23.14% | 17.45% |
FTGE.DE First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc | 13.73% | 39.79% | 9.52% | 12.43% | -14.37% | 20.47% | 24.16% |
Correlation
The correlation between VALU.DE and FTGE.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2020 г. | 0.85 |
The correlation between VALU.DE and FTGE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VALU.DE vs. FTGE.DE — Ранг доходности на риск
VALU.DE
FTGE.DE
Сравнение VALU.DE c FTGE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALU.DE) и First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALU.DE | FTGE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.40 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 3.27 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 12.30 | -3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALU.DE | FTGE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 2.16 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.65 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.88 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок VALU.DE и FTGE.DE
Максимальная просадка VALU.DE за все время составила -41.04%, что больше максимальной просадки FTGE.DE в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALU.DE и FTGE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VALU.DE | FTGE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.04% | -26.63% | -14.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.71% | -9.38% | +1.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.17% | -16.12% | +1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.19% | -26.63% | -4.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | 0.00% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -5.40% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 2.50% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALU.DE и FTGE.DE
BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALU.DE) и First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) имеют волатильность 3.65% и 3.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VALU.DE | FTGE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 3.83% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 11.63% | -2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.49% | 14.23% | -2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.43% | 17.58% | -3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.76% | 18.41% | -2.65% |
Сравнение комиссий VALU.DE и FTGE.DE
VALU.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FTGE.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALU.DE и FTGE.DE
Ни VALU.DE, ни FTGE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VALU.DE and FTGE.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VALU.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VALU.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for FTGE.DE.
VALU.DE tracks BNP Paribas Value Europe ESG, while FTGE.DE tracks Nasdaq AlphaDEX® Eurozone. They also come from different issuers: BNP Paribas and First Trust. Their fees differ too: 0.30% for VALU.DE and 0.65% for FTGE.DE.
Подберите оптимальное распределение для VALU.DE и FTGE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор