Сравнение VALU.DE с EXSH.DE
VALU.DE (BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF) and EXSH.DE (iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)) are both Europe Equities funds - VALU.DE tracks the BNP Paribas Value Europe ESG while EXSH.DE tracks the STOXX® Europe Select Dividend 30. Both are passively managed. Over the past 5 years, VALU.DE returned 7.79%/yr vs 12.78%/yr for EXSH.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VALU.DE charges 0.30%/yr vs 0.32%/yr for EXSH.DE.
Доходность
Сравнение доходности VALU.DE и EXSH.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VALU.DE показывает доходность 10.35%, что значительно ниже, чем у EXSH.DE с доходностью 13.96%.
VALU.DE
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 13.19%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 16.63%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- —
EXSH.DE
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 13.96%
- 6 месяцев
- 19.08%
- 1 год
- 32.09%
- 3 года*
- 23.40%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 10.31%
Сравнение доходности по годам VALU.DE и EXSH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALU.DE BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF | 10.35% | 23.55% | 9.22% | 14.94% | -19.32% | 23.14% | -12.18% | 17.78% | -12.49% | 17.81% |
EXSH.DE iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 13.96% | 44.94% | 5.72% | 10.87% | -9.92% | 23.55% | -9.64% | 27.73% | -4.87% | 5.22% |
Correlation
The correlation between VALU.DE and EXSH.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2016 г. | 0.86 |
The correlation between VALU.DE and EXSH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VALU.DE vs. EXSH.DE — Ранг доходности на риск
VALU.DE
EXSH.DE
Сравнение VALU.DE c EXSH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALU.DE) и iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALU.DE | EXSH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.48 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 4.85 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 16.10 | -7.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALU.DE | EXSH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 2.69 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.86 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.32 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок VALU.DE и EXSH.DE
Максимальная просадка VALU.DE за все время составила -41.04%, что меньше максимальной просадки EXSH.DE в -70.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALU.DE и EXSH.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VALU.DE | EXSH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.04% | -70.20% | +29.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.71% | -6.65% | -1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.17% | -14.43% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.19% | -22.98% | -8.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -1.87% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -22.15% | +14.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 2.01% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALU.DE и EXSH.DE
Текущая волатильность для BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALU.DE) составляет 3.65%, в то время как у iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что VALU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXSH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VALU.DE | EXSH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 3.90% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 9.77% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.49% | 11.99% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.43% | 14.61% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.76% | 17.15% | -1.39% |
Сравнение комиссий VALU.DE и EXSH.DE
VALU.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EXSH.DE в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALU.DE и EXSH.DE
VALU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXSH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSH.DE iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 4.47% | 5.15% | 5.86% | 6.39% | 6.06% | 3.77% | 3.58% | 4.50% | 4.42% | 5.03% | 4.99% | 3.96% |
VALU.DE BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VALU.DE and EXSH.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VALU.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VALU.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.32% for EXSH.DE.
VALU.DE tracks BNP Paribas Value Europe ESG, while EXSH.DE tracks STOXX® Europe Select Dividend 30. They also come from different issuers: BNP Paribas and iShares. Their fees differ too: 0.30% for VALU.DE and 0.32% for EXSH.DE.
Подберите оптимальное распределение для VALU.DE и EXSH.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор