PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALD.DE с SELD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VALD.DE с SELD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VALD.DE (BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF) and SELD.DE (Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist) are both Europe Equities funds - VALD.DE tracks the BNP Paribas Value Europe ESG while SELD.DE tracks the STOXX® Europe Select Dividend 30. Both are passively managed. Over the past 5 years, VALD.DE returned 7.81%/yr vs 11.33%/yr for SELD.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VALD.DE и SELD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALD.DE) и Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VALD.DE показывает доходность 10.40%, что значительно ниже, чем у SELD.DE с доходностью 14.08%.

VALD.DE

1 день
0.88%
1 месяц
-0.37%
С начала года
10.40%
6 месяцев
13.25%
1 год
18.49%
3 года*
16.67%
5 лет*
7.81%
10 лет*
—

SELD.DE

1 день
0.52%
1 месяц
2.18%
С начала года
14.08%
6 месяцев
19.21%
1 год
31.99%
3 года*
20.75%
5 лет*
11.33%
10 лет*
9.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VALD.DE и SELD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VALD.DE
BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF		10.40%23.55%9.24%14.99%-19.44%23.32%-12.12%17.75%-12.42%14.18%
SELD.DE
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist		14.08%44.46%5.76%3.90%-10.09%24.12%-9.44%27.63%-4.88%4.74%

Correlation

The correlation between VALD.DE and SELD.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2017 г.

0.86

The correlation between VALD.DE and SELD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF

Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с VALD.DE:
VALD.DE с ESEE.DEVALD.DE с H4ZZ.DEVALD.DE с ELFC.DEVALD.DE с EUPA.DEVALD.DE с EMEC.DEVALD.DE с ESEA.DEVALD.DE с ETSZ.DE
Часто сравнивают с SELD.DE:
SELD.DE с EXSG.DESELD.DE с SCHDSELD.DE с SPYSELD.DE с EXSH.DESELD.DE с DXSA.DESELD.DE с TDIV.ASSELD.DE с VT

Доходность на риск

VALD.DE vs. SELD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALD.DE
Ранг доходности на риск VALD.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALD.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALD.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALD.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALD.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALD.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SELD.DE
Ранг доходности на риск SELD.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELD.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELD.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELD.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELD.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELD.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALD.DE c SELD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALD.DE) и Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALD.DESELD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.73

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
3.78

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.49

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

4.79

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.35

16.20

-7.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VALD.DE vs. SELD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALD.DE на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа SELD.DE равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALD.DE и SELD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALD.DESELD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.73

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.75

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.18

+0.22

Просадки

Сравнение просадок VALD.DE и SELD.DE

Максимальная просадка VALD.DE за все время составила -41.02%, что меньше максимальной просадки SELD.DE в -70.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALD.DE и SELD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VALD.DESELD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.02%

-70.30%

+29.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.54%

-6.72%

-0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-14.13%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.14%

-23.02%

-8.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-1.80%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-25.32%

+17.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

1.99%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VALD.DE и SELD.DE

BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALD.DE) и Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE) имеют волатильность 3.80% и 3.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VALD.DESELD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

3.83%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

9.59%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.54%

11.81%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

14.87%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.89%

17.42%

-1.53%

Сравнение комиссий VALD.DE и SELD.DE

И VALD.DE, и SELD.DE имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALD.DE и SELD.DE

Дивидендная доходность VALD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности SELD.DE в 5.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SELD.DE
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist		5.68%6.48%6.46%0.00%7.70%4.52%5.09%5.34%5.60%4.75%5.20%5.48%
VALD.DE
BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF		3.00%3.36%3.35%3.36%3.99%2.17%5.02%4.92%4.84%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VALD.DE and SELD.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VALD.DE and SELD.DE have the same expense ratio: 0.30% per year.

VALD.DE tracks BNP Paribas Value Europe ESG, while SELD.DE tracks STOXX® Europe Select Dividend 30. They also come from different issuers: BNP Paribas and Amundi.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VALD.DE и SELD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор