Сравнение VALD.DE с EXS2.DE
VALD.DE (BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF) and EXS2.DE (iShares TecDAX UCITS ETF (DE)) are both Europe Equities funds - VALD.DE tracks the BNP Paribas Value Europe ESG while EXS2.DE tracks the TecDAX®. Both are passively managed. Over the past 5 years, VALD.DE returned 7.81%/yr vs 3.72%/yr for EXS2.DE. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VALD.DE charges 0.30%/yr vs 0.51%/yr for EXS2.DE.
Доходность
Сравнение доходности VALD.DE и EXS2.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VALD.DE показывает доходность 10.40%, что значительно ниже, чем у EXS2.DE с доходностью 15.70%.
VALD.DE
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 10.40%
- 6 месяцев
- 13.25%
- 1 год
- 18.49%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- —
EXS2.DE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 10.24%
- С начала года
- 15.70%
- 6 месяцев
- 16.12%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 9.01%
Сравнение доходности по годам VALD.DE и EXS2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALD.DE BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF | 10.40% | 23.55% | 9.24% | 14.99% | -19.44% | 23.32% | -12.12% | 17.75% | -12.42% | 14.18% |
EXS2.DE iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | 15.70% | 5.33% | 1.63% | 13.54% | -26.00% | 21.07% | 6.12% | 22.25% | -3.77% | 34.60% |
Correlation
The correlation between VALD.DE and EXS2.DE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2017 г. | 0.69 |
The correlation between VALD.DE and EXS2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VALD.DE vs. EXS2.DE — Ранг доходности на риск
VALD.DE
EXS2.DE
Сравнение VALD.DE c EXS2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALD.DE) и iShares TecDAX UCITS ETF (DE) (EXS2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALD.DE | EXS2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.07 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 0.40 | +2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 0.80 | +7.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALD.DE | EXS2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 0.36 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.20 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.14 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок VALD.DE и EXS2.DE
Максимальная просадка VALD.DE за все время составила -41.02%, что меньше максимальной просадки EXS2.DE в -84.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALD.DE и EXS2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VALD.DE | EXS2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.02% | -84.49% | +43.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.54% | -16.12% | +8.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.17% | -17.93% | +3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.14% | -34.97% | +3.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -0.81% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -39.46% | +31.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 8.07% | -5.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALD.DE и EXS2.DE
Текущая волатильность для BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALD.DE) составляет 3.80%, в то время как у iShares TecDAX UCITS ETF (DE) (EXS2.DE) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что VALD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXS2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VALD.DE | EXS2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 5.29% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | 14.25% | -4.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54% | 17.83% | -6.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.41% | 18.80% | -4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.89% | 19.47% | -3.58% |
Сравнение комиссий VALD.DE и EXS2.DE
VALD.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EXS2.DE в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALD.DE и EXS2.DE
Дивидендная доходность VALD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, тогда как EXS2.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXS2.DE iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.15% | 0.25% | 0.36% |
VALD.DE BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF | 3.00% | 3.36% | 3.35% | 3.36% | 3.99% | 2.17% | 5.02% | 4.92% | 4.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VALD.DE and EXS2.DE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VALD.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VALD.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.51% for EXS2.DE.
VALD.DE tracks BNP Paribas Value Europe ESG, while EXS2.DE tracks TecDAX®. They also come from different issuers: BNP Paribas and iShares. Their fees differ too: 0.30% for VALD.DE and 0.51% for EXS2.DE.
Подберите оптимальное распределение для VALD.DE и EXS2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор