PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALD.DE с EL43.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VALD.DE с EL43.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VALD.DE (BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF) and EL43.DE (Deka MSCI Europe MC UCITS ETF) are both Europe Equities funds - VALD.DE tracks the BNP Paribas Value Europe ESG while EL43.DE tracks the MSCI Europe Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, VALD.DE returned 7.81%/yr vs 7.18%/yr for EL43.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VALD.DE и EL43.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALD.DE) и Deka MSCI Europe MC UCITS ETF (EL43.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VALD.DE показывает доходность 10.40%, что значительно выше, чем у EL43.DE с доходностью 7.83%.

VALD.DE

1 день
0.88%
1 месяц
-0.37%
С начала года
10.40%
6 месяцев
13.25%
1 год
18.49%
3 года*
16.67%
5 лет*
7.81%
10 лет*
—

EL43.DE

1 день
0.20%
1 месяц
-0.34%
С начала года
7.83%
6 месяцев
10.02%
1 год
14.97%
3 года*
14.70%
5 лет*
7.18%
10 лет*
8.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VALD.DE и EL43.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VALD.DE
BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF		10.40%23.55%9.24%14.99%-19.44%23.32%-12.12%17.75%-12.42%14.18%
EL43.DE
Deka MSCI Europe MC UCITS ETF		7.83%23.35%7.52%14.30%-19.19%21.35%4.43%31.27%-13.55%9.51%

Correlation

The correlation between VALD.DE and EL43.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2017 г.

0.83

The correlation between VALD.DE and EL43.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

Часто сравнивают с VALD.DE:
VALD.DE с ESEE.DEVALD.DE с H4ZZ.DEVALD.DE с ELFC.DEVALD.DE с EUPA.DEVALD.DE с EMEC.DEVALD.DE с ESEA.DEVALD.DE с PR1E.DE
Часто сравнивают с EL43.DE:
EL43.DE с EL42.DEEL43.DE с SXRD.DEEL43.DE с ELF1.DEEL43.DE с JREZ.DEEL43.DE с SXR3.DEEL43.DE с EUPA.DEEL43.DE с B41J.DE

Доходность на риск

VALD.DE vs. EL43.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALD.DE
Ранг доходности на риск VALD.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALD.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALD.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALD.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALD.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALD.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
EL43.DE
Ранг доходности на риск EL43.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL43.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL43.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL43.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL43.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL43.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALD.DE c EL43.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALD.DE) и Deka MSCI Europe MC UCITS ETF (EL43.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALD.DEEL43.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.28

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
1.85

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

1.84

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.35

6.82

+1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VALD.DE vs. EL43.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALD.DE на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EL43.DE равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALD.DE и EL43.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALD.DEEL43.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.28

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.40

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.58

-0.19

Просадки

Сравнение просадок VALD.DE и EL43.DE

Максимальная просадка VALD.DE за все время составила -41.02%, что больше максимальной просадки EL43.DE в -37.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALD.DE и EL43.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VALD.DEEL43.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.02%

-37.81%

-3.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.54%

-8.37%

+0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-13.65%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.14%

-29.37%

-1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-1.88%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-6.32%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.27%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VALD.DE и EL43.DE

BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALD.DE) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Deka MSCI Europe MC UCITS ETF (EL43.DE) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что VALD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EL43.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VALD.DEEL43.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

3.39%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

9.78%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.54%

12.02%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

17.64%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.89%

17.59%

-1.70%

Сравнение комиссий VALD.DE и EL43.DE

И VALD.DE, и EL43.DE имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALD.DE и EL43.DE

Дивидендная доходность VALD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности EL43.DE в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL43.DE
Deka MSCI Europe MC UCITS ETF		2.19%2.69%4.09%2.52%2.53%1.64%1.79%2.18%2.56%1.60%2.76%2.05%
VALD.DE
BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF		3.00%3.36%3.35%3.36%3.99%2.17%5.02%4.92%4.84%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VALD.DE and EL43.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VALD.DE and EL43.DE have the same expense ratio: 0.30% per year.

VALD.DE tracks BNP Paribas Value Europe ESG, while EL43.DE tracks MSCI Europe Mid Cap. They also come from different issuers: BNP Paribas and Deka.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VALD.DE и EL43.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор