PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VAIE с TLTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VAIE и TLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VegaShares US Equity Autocallable Income ETF (VAIE) и Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


VAIE

1 день
-0.39%
1 месяц
-2.04%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

TLTX

1 день
0.36%
1 месяц
0.41%
6 месяцев
0.41%
С начала года
0.41%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAIE и TLTX


Correlation

The correlation between VAIE and TLTX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2026 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VegaShares US Equity Autocallable Income ETF

Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF

Доходность на риск

Сравнение VAIE c TLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VegaShares US Equity Autocallable Income ETF (VAIE) и Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VAIE vs. TLTX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VAIE и TLTX

Максимальная просадка VAIE за все время составила -4.80%, что меньше максимальной просадки TLTX в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAIE и TLTX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VAIETLTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.80%

-6.35%

+1.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-3.30%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-2.29%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности VAIE и TLTX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VAIETLTXРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.17%

9.35%

+4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

9.35%

+4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.17%

9.35%

+4.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAIE и TLTX

Дивидендная доходность VAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности TLTX в 17.37%


Часто задаваемые вопросы


VAIE and TLTX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLTX has the higher dividend yield at 17.37%, compared with 2.17% for VAIE.

VAIE is categorized as Derivative Income, while TLTX is Government Bonds. They also come from different issuers: VegaShares and Global X.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAIE и TLTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор