PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VAGY.DE с IS3F.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VAGY.DE с IS3F.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VAGY.DE (Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating) and IS3F.DE (iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist)) are both Corporate Bonds funds - VAGY.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate Corporate USD 1-3 while IS3F.DE tracks the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VAGY.DE returned 4.63%/yr vs 6.69%/yr for IS3F.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VAGY.DE charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for IS3F.DE.

Доходность

Сравнение доходности VAGY.DE и IS3F.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VAGY.DE) и iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist) (IS3F.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VAGY.DE показывает доходность 4.07%, что значительно ниже, чем у IS3F.DE с доходностью 5.01%.

VAGY.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.51%
6 месяцев
2.64%
С начала года
4.07%
1 год
5.32%
3 года*
4.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

IS3F.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
1.13%
6 месяцев
3.17%
С начала года
5.01%
1 год
5.81%
3 года*
6.69%
5 лет*
6.02%
10 лет*
4.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAGY.DE и IS3F.DE

2026 (YTD)202520242023
VAGY.DE
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating		4.07%-5.79%11.38%0.66%
IS3F.DE
iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist)		5.01%-6.28%14.29%4.57%

Correlation

The correlation between VAGY.DE and IS3F.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2023 г.

0.84

The correlation between VAGY.DE and IS3F.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating

iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с VAGY.DE:
VAGY.DE с SPSBVAGY.DE с AGGU.LVAGY.DE с ERNA.LVAGY.DE с VSCA.LVAGY.DE с VUCP.DEVAGY.DE с PR1P.DEVAGY.DE с XYLD.DE
Часто сравнивают с IS3F.DE:
IS3F.DE с PRAP.DEIS3F.DE с OM3F.DEIS3F.DE с SXRR.DEIS3F.DE с SXRF.DEIS3F.DE с LYEB.DEIS3F.DE с IS06.DEIS3F.DE с XGBE.DE

Доходность на риск

VAGY.DE vs. IS3F.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAGY.DE
Ранг доходности на риск VAGY.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAGY.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAGY.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAGY.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAGY.DE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAGY.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
IS3F.DE
Ранг доходности на риск IS3F.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3F.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3F.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3F.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3F.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3F.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAGY.DE c IS3F.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VAGY.DE) и iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist) (IS3F.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VAGY.DEIS3F.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
0.93

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
1.37

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

1.98

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.29

5.08

-0.79

VAGY.DE vs. IS3F.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAGY.DE на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IS3F.DE равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAGY.DE и IS3F.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VAGY.DE и IS3F.DE

Максимальная просадка VAGY.DE за все время составила -10.58%, что меньше максимальной просадки IS3F.DE в -27.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGY.DE и IS3F.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VAGY.DEIS3F.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.58%

-27.25%

+16.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.20%

-2.93%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.58%

-11.67%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

-3.84%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-8.16%

+4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

1.14%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VAGY.DE и IS3F.DE

Текущая волатильность для Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VAGY.DE) составляет 1.12%, в то время как у iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist) (IS3F.DE) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что VAGY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3F.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VAGY.DEIS3F.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

1.74%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.81%

4.56%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.45%

6.33%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.40%

7.67%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.40%

8.21%

-1.81%

Сравнение комиссий VAGY.DE и IS3F.DE

VAGY.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IS3F.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAGY.DE и IS3F.DE

VAGY.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IS3F.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS3F.DE
iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist)		4.27%4.77%5.36%4.95%2.10%1.50%2.62%3.52%2.81%2.25%2.36%3.21%
VAGY.DE
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VAGY.DE and IS3F.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VAGY.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VAGY.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for IS3F.DE.

VAGY.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Corporate USD 1-3, while IS3F.DE tracks Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.09% for VAGY.DE and 0.25% for IS3F.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAGY.DE и IS3F.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор