Сравнение VUTA.L с BNDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VUTA.L) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW).
VUTA.L и BNDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUTA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 19 февр. 2019 г.. BNDW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Global Aggregate Float Adjusted TR Index. Фонд был запущен 4 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VUTA.L или BNDW.
Основные характеристики
| VUTA.L | BNDW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.53% | 2.57% |
| Дох-ть за 1 год | 1.14% | 10.02% |
| Дох-ть за 3 года | -0.89% | -1.39% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.80% | -0.09% |
| Коэф-т Шарпа | 0.18 | 2.05 |
| Коэф-т Сортино | 0.32 | 3.10 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 0.05 | 0.68 |
| Коэф-т Мартина | 0.64 | 8.10 |
| Индекс Язвы | 1.85% | 1.26% |
| Дневная вол-ть | 6.46% | 4.99% |
| Макс. просадка | -23.40% | -17.21% |
| Текущая просадка | -20.04% | -6.23% |
Корреляция
Корреляция между VUTA.L и BNDW составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VUTA.L и BNDW
С начала года, VUTA.L показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у BNDW с доходностью 2.57%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUTA.L и BNDW
VUTA.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BNDW в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VUTA.L c BNDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VUTA.L) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUTA.L и BNDW
VUTA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BNDW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 4.11% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок VUTA.L и BNDW
Максимальная просадка VUTA.L за все время составила -23.40%, что больше максимальной просадки BNDW в -17.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUTA.L и BNDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VUTA.L и BNDW
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VUTA.L) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что VUTA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.