PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VUTA.L с BNDW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VUTA.LBNDW
Дох-ть с нач. г.-0.53%2.57%
Дох-ть за 1 год1.14%10.02%
Дох-ть за 3 года-0.89%-1.39%
Дох-ть за 5 лет-0.80%-0.09%
Коэф-т Шарпа0.182.05
Коэф-т Сортино0.323.10
Коэф-т Омега1.041.37
Коэф-т Кальмара0.050.68
Коэф-т Мартина0.648.10
Индекс Язвы1.85%1.26%
Дневная вол-ть6.46%4.99%
Макс. просадка-23.40%-17.21%
Текущая просадка-20.04%-6.23%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между VUTA.L и BNDW составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VUTA.L и BNDW

С начала года, VUTA.L показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у BNDW с доходностью 2.57%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.72%
4.98%
VUTA.L
BNDW

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VUTA.L и BNDW

VUTA.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BNDW в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VUTA.L
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating
График комиссии VUTA.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии BNDW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VUTA.L c BNDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VUTA.L) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VUTA.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VUTA.L, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VUTA.L, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VUTA.L, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VUTA.L, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VUTA.L, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.32
BNDW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BNDW, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BNDW, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BNDW, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BNDW, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BNDW, с текущим значением в 6.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.55

Сравнение коэффициента Шарпа VUTA.L и BNDW

Показатель коэффициента Шарпа VUTA.L на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа BNDW равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUTA.L и BNDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.95
1.71
VUTA.L
BNDW

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUTA.L и BNDW

VUTA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BNDW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%.


TTM202320222021202020192018
VUTA.L
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF
4.11%3.73%2.02%2.58%1.56%3.05%1.66%

Просадки

Сравнение просадок VUTA.L и BNDW

Максимальная просадка VUTA.L за все время составила -23.40%, что больше максимальной просадки BNDW в -17.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUTA.L и BNDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-12.22%
-6.23%
VUTA.L
BNDW

Волатильность

Сравнение волатильности VUTA.L и BNDW

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VUTA.L) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что VUTA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.67%
1.12%
VUTA.L
BNDW