Сравнение VAGS.L с CSH2.L
VAGS.L (Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating) and CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) are both exchange-traded funds - VAGS.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP, while CSH2.L is a Money Market fund actively managed by Amundi. VAGS.L is passively managed, while CSH2.L is actively managed. Over the past 5 years, VAGS.L returned -0.25%/yr vs 3.66%/yr for CSH2.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. VAGS.L charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for CSH2.L.
Доходность
Сравнение доходности VAGS.L и CSH2.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VAGS.L торгуется в GBP, в то время как CSH2.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSH2.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VAGS.L показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у CSH2.L с доходностью 1.74%.
VAGS.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.31%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- -0.25%
- 10 лет*
- —
CSH2.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 2.07%
Сравнение доходности по годам VAGS.L и CSH2.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAGS.L Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating | 0.19% | 4.96% | 2.39% | 5.94% | -13.72% | -2.14% | 5.52% | 2.06% |
CSH2.L Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP | 1.74% | 4.67% | 5.61% | 4.72% | 1.54% | 0.13% | 0.30% | 0.44% |
Correlation
The correlation between VAGS.L and CSH2.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2019 г. | 0.02 |
Сравнение распределения секторов VAGS.L и CSH2.L
Секторы
VAGS.L
CSH2.L
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
VAGS.L
CSH2.L
Сырьевые материалы
VAGS.L
-
CSH2.L
Коммуникационные услуги
VAGS.L
-
CSH2.L
Потребительский циклический сектор
VAGS.L
-
CSH2.L
Потребительский защитный сектор
VAGS.L
-
CSH2.L
Энергетика
VAGS.L
-
CSH2.L
Здравоохранение
VAGS.L
-
CSH2.L
Промышленность
VAGS.L
-
CSH2.L
Недвижимость
VAGS.L
-
CSH2.L
Технологии
VAGS.L
-
CSH2.L
Коммунальные услуги
VAGS.L
-
CSH2.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAGS.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск
VAGS.L
CSH2.L
Сравнение VAGS.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating (VAGS.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAGS.L | CSH2.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -13.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 4.37 | -3.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 27.66 | -26.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 159.04 | -155.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAGS.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 8.05 | -7.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 6.49 | -6.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 4.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 4.62 | -4.50 |
Просадки
Сравнение просадок VAGS.L и CSH2.L
Максимальная просадка VAGS.L за все время составила -17.99%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGS.L и CSH2.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAGS.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.99% | -0.37% | -17.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -0.16% | -2.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.93% | -0.29% | -3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.60% | -0.29% | -17.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | 0.00% | -3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -0.00% | -6.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.03% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAGS.L и CSH2.L
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating (VAGS.L) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что VAGS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAGS.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 0.08% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 0.25% | +2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51% | 0.54% | +2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.86% | 0.56% | +4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.57% | 0.44% | +4.13% |
Сравнение комиссий VAGS.L и CSH2.L
VAGS.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии CSH2.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAGS.L и CSH2.L
Ни VAGS.L, ни CSH2.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VAGS.L and CSH2.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSH2.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSH2.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for VAGS.L.
VAGS.L is categorized as Global Bonds, while CSH2.L is Money Market. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for VAGS.L and 0.07% for CSH2.L.
Подберите оптимальное распределение для VAGS.L и CSH2.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор