Сравнение VAGP.L с ERNS.L
VAGP.L (Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing) and ERNS.L (iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)) are both exchange-traded funds - VAGP.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP, while ERNS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. VAGP.L is passively managed, while ERNS.L is actively managed. Over the past 5 years, VAGP.L returned -0.24%/yr vs 3.62%/yr for ERNS.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. VAGP.L charges 0.10%/yr vs 0.09%/yr for ERNS.L.
Доходность
Сравнение доходности VAGP.L и ERNS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VAGP.L показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у ERNS.L с доходностью 1.58%.
VAGP.L
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- —
ERNS.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- 2.20%
Сравнение доходности по годам VAGP.L и ERNS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAGP.L Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing | 0.19% | 4.96% | 2.51% | 5.84% | -13.81% | -2.03% | 5.31% | 2.30% |
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 1.58% | 4.84% | 5.54% | 4.76% | 1.54% | 0.13% | 0.77% | 0.47% |
Correlation
The correlation between VAGP.L and ERNS.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2019 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAGP.L vs. ERNS.L — Ранг доходности на риск
VAGP.L
ERNS.L
Сравнение VAGP.L c ERNS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing (VAGP.L) и iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAGP.L | ERNS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 2.39 | -1.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 20.38 | -19.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 108.76 | -105.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAGP.L | ERNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 5.30 | -4.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 4.34 | -4.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 2.23 | -2.11 |
Просадки
Сравнение просадок VAGP.L и ERNS.L
Максимальная просадка VAGP.L за все время составила -18.13%, что больше максимальной просадки ERNS.L в -1.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGP.L и ERNS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAGP.L | ERNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.13% | -1.51% | -16.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -0.22% | -2.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.04% | -0.22% | -3.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.70% | -0.36% | -17.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -1.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | 0.00% | -3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.70% | -0.05% | -6.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.04% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAGP.L и ERNS.L
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing (VAGP.L) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что VAGP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERNS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAGP.L | ERNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 0.36% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 0.68% | +2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35% | 0.84% | +2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.78% | 0.83% | +3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.50% | 0.92% | +3.58% |
Сравнение комиссий VAGP.L и ERNS.L
VAGP.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии ERNS.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAGP.L и ERNS.L
Дивидендная доходность VAGP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности ERNS.L в 5.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 5.65% | 4.65% | 5.42% | 4.54% | 1.14% | 0.28% | 0.75% | 1.04% | 0.74% | 0.52% | 0.81% | 0.72% |
VAGP.L Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing | 3.55% | 3.50% | 3.08% | 2.37% | 1.46% | 0.86% | 1.21% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VAGP.L and ERNS.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERNS.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNS.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for VAGP.L.
VAGP.L is categorized as Global Bonds, while ERNS.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.10% for VAGP.L and 0.09% for ERNS.L.
Подберите оптимальное распределение для VAGP.L и ERNS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор