Сравнение VAGP.L с CSH2.L
VAGP.L (Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing) and CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) are both exchange-traded funds - VAGP.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP, while CSH2.L is a Money Market fund actively managed by Amundi. VAGP.L is passively managed, while CSH2.L is actively managed. Over the past 5 years, VAGP.L returned -0.24%/yr vs 3.66%/yr for CSH2.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. VAGP.L charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for CSH2.L.
Доходность
Сравнение доходности VAGP.L и CSH2.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VAGP.L торгуется в GBP, в то время как CSH2.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSH2.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VAGP.L показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у CSH2.L с доходностью 1.74%.
VAGP.L
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- —
CSH2.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 2.07%
Сравнение доходности по годам VAGP.L и CSH2.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAGP.L Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing | 0.19% | 4.96% | 2.51% | 5.84% | -13.81% | -2.03% | 5.31% | 2.30% |
CSH2.L Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP | 1.74% | 4.67% | 5.61% | 4.72% | 1.54% | 0.13% | 0.30% | 0.44% |
Correlation
The correlation between VAGP.L and CSH2.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2019 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAGP.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск
VAGP.L
CSH2.L
Сравнение VAGP.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing (VAGP.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAGP.L | CSH2.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -13.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 4.37 | -3.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 27.66 | -26.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 159.04 | -155.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAGP.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 8.05 | -7.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 6.49 | -6.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 4.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 4.62 | -4.50 |
Просадки
Сравнение просадок VAGP.L и CSH2.L
Максимальная просадка VAGP.L за все время составила -18.13%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGP.L и CSH2.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAGP.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.13% | -0.37% | -17.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -0.16% | -2.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.04% | -0.29% | -3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.70% | -0.29% | -17.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | 0.00% | -3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.70% | -0.00% | -6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.03% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAGP.L и CSH2.L
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing (VAGP.L) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что VAGP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAGP.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 0.08% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 0.25% | +2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35% | 0.54% | +2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.78% | 0.56% | +4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.50% | 0.44% | +4.06% |
Сравнение комиссий VAGP.L и CSH2.L
VAGP.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии CSH2.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAGP.L и CSH2.L
Дивидендная доходность VAGP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, тогда как CSH2.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSH2.L Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VAGP.L Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing | 3.55% | 3.50% | 3.08% | 2.37% | 1.46% | 0.86% | 1.21% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
VAGP.L and CSH2.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSH2.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSH2.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for VAGP.L.
VAGP.L is categorized as Global Bonds, while CSH2.L is Money Market. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for VAGP.L and 0.07% for CSH2.L.
Подберите оптимальное распределение для VAGP.L и CSH2.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор